May 27, 2019 / 4:32 AM / 3 months ago

台湾货币市场:外资汇出政府基金抽钱,拆款短票及债券RP利率齐破0.5%

    * 整体资金紧俏,银行间拆款利率续走扬
    * 政府基金抽资金转至股市,致资金变紧
    * 短票市场买气差,最高利率见〞5字头〞 
    * 债券RP市场资金偏紧,利率全面上扬   

     记者 罗两莎
    路透台北5月27日 - 台湾银行间跨月拆款短率周一走扬。资调人士称,外资续呈净汇出,加上一政府基金续抽资金转往股市,致市场资金更趋紧俏,拆款利率全面上扬,两周跨月拆款看到〞5字头〞,最高至0.52%。
    
    而在短票和债券RP市场方面,交易员指出,随着市场资金趋紧,利率均突破0.50%关卡。
    
    他们表示,台湾央行上周五虽大砍定存单1,441亿台币,惟市场似乎感受不到近期市场资金紧俏情况有缓解的迹象,继先前有大型银行对票券商跨月拆款利率拉升至0.50%之后,今天拆款大多往0.50%靠拢,最高甚至冲到0.52%,但仍有部分拆在0.49%。
    
    〞今天更紧一些...有些银行现在才要补积数、才来赶进度,也未免太晚了吧?〞一大型银行资调人员说,〞很多银行打来问有没有钱,大家都说打了一轮了,还是找不到钱。〞
    
    一大型商银资调人员则称,由于一大型政府基金持续自银行抽资金,且在短短两、三个交易日即抽走逾350亿台币资金,使原已不太宽裕的市场资金更趋紧俏,〞很多人打来要钱,但我们只对票券商到期续,钱都走光了,先不拆了,先自保啦。〞
    
    票券商方面,资调人员均指出,因各大型银行都在补积数,资金缺口虽不大,但不易找到新资金,利率亦反映市场资金状况而走高,两周跨月利率冲至0.50-0.520%。
    
    〞拆款市场有点紧,第一轮电话都打了,大家都没钱,只能继续打,碰碰运气了,必须认真找钱,但真的不好找。〞一大型票券商资调人员说。
    
    他们指出,因央行7天定存单利率仅0.20%,而14天期利率亦仅0.23%,相较之下,近日两周拆款利率已拉高到0.48-0.50%,甚至更高水准,银行因而减少定存单申购量,转向报酬率较高的拆款市场,但受外资续汇出影响,整体资金依旧趋紧。
    
    〞今天拆款利率就高了,听说最高有到0.50%。〞另一大型票券商资调人员说。
    
    台湾央行上周定期存单发行余额净减1,835.5亿台币,中止连两周净增;至上周五央行存单未到期余额为7兆(万亿)6,622.2亿台币。

      
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.176%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.470%               0.200-0.460%
   --两周拆款利率区间           0.390-0.520%               0.220-0.480%
    
    
    **短票利率最高见0.50%**   

    短票方面,票券商交易员表示,随着市场资金续趋紧俏,今天短票市场买气明显转差,利率亦进一步走高,最高利率已见〞5字头〞。
    
    他们指出,一大行今天仅到期续做,加上有去年5月下旬市场资金突然趋紧的阴影存在,银行操作普遍趋保守,影响市场买气。
    
    〞买气很差啊,已经打了一轮电话了,大家都没有钱,大型银行只能到期续,他们不减我们(额度)就偷笑了。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日30天期短票利率主要成交在0.46-0.50%,上日则在0.46-0.48%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.474%,区间在0.39-0.50%,成交金额149.17亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.453%,区间在0.39-0.48%,成交金额168.53亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.39-0.48%,成交金额165.53亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.471%,区间在0.46-0.48%,成交金额53.28亿台币。   
    
    台湾央行今日定存单到期金额为3,964.5亿;央行发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共有5,297.5亿台币,余日到期金额分别为:周二422亿、周三15亿、周四416亿及周五480亿。
            
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备1,195亿台币,累计至周日超额准备5,340亿,累计前期1%的超额准备7,022亿台币。
    

    **债券附买回最高利率冲破0.50%**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,受到外资持续汇出且月底潜在缴税等不确定因素,再加上一大型寿险主体的金控公司旗下银行及寿险齐解钱,让市场感受资金更趋紧俏压力,利率跟着走高。
    
    〞资金好像很紧,有人把利率抬很高在收钱,公司债跨月有人开到0.53-0.54%了。〞一大型证券交易员说,〞因为短票利率上来了,大家都说要拉高利率。〞
    
    另一大型证券商交易员则称,由于市场普遍缺资金,缺口亦不易弭平,〞今天市场很惨、非常惨,缺口平了又被挖一个洞!有银行和寿险出来大解钱,每家投信都被赎回,大家都没钱。〞
    
    票券商方面,交易员称,投信续抽资金,且银行操作更趋保守,致整体市场资金趋紧,利率略走高。
    
    〞没钱、没钱,大家都没钱,银行端不敢放,市场根本没钱啊!〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,资金趋紧,利率走高,今天公司债跨月利率亦见0.50%以上,〞听说有人做到0.50%以上,超恐怖的!〞
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.41-0.43%,上日在0.40%,跨月利率主要在0.42-0.43%,上日在0.41-0.43%;公司债RP利率方面,月内利率在0.51-0.52%,上日在0.50%;跨月利率主要在0.51-0.53%,上日在0.51-0.52%。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内利率在0.39-0.41%,上日在0.37-0.41%;跨月利率在0.40-0.44%,上日在0.38-0.44%;另外,公司债RP月内利率持平于上日的0.47-0.48%,跨月利率在0.44-0.52%,上日在0.43-0.48%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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