August 26, 2019 / 5:29 AM / 23 days ago

台湾货币市场:短率微扬因两大行未供应资金,债券RP利率居高不下

    * 银行间拆款利率微扬,因两大银行均未能提供资金
    * 贸易战再升级银行操作趋保守,整体资金略趋紧俏
    * 短票利率大致持稳,惟较高利率成交比重明显增加
    * 股利入帐寿险及外银虽多钱,债券RP利率居高不下

     记者 罗两莎
    路透台北8月26日 - 台湾银行间短率周一微扬。调度人士指出,因今天市场两家大型银行均未提供拆款,
加上受到美中贸易战再升级冲击,台币兑美元汇率明显走贬,市场忧外资汇出致资金趋紧俏,操作上
略偏保守,拆款利率微幅走高,银行对票券商一周拆款利率见“6字头”,最高至0.60%。
    
    他们表示,整体市场资金略偏紧,各大银行手中资金均不太充裕,无法一次拿足所需资金,必须分散向各
银行拆借,利率因而略上升。
    
    “今天没有钱,因为临时有放款要拨款,这个礼拜我们可能(拆款)都不开门。”一大型银行资调人员说,
“资金好像没有那么紧,有人打来要拆款,但感觉没有那么危急。”
    
     另一大型银行资调人员也说,今天亦无法应供资金,且反转拆入,但多数银行只能供应隔夜资金,“外
商只能做隔夜,帮助不大,没有钱啊,又不能去抢!没有办法在一家银行拿到足够的钱,只好分散零星的拿,
现在是每家银行都要去交朋友。”
    
    一大型商银资调人员亦称,近期均站在拆入方,惟受到美中贸易战再升级影响,今天台币兑美元走贬,开
始感受到市场资金没有那么充裕,“中小型银行和票券商都有打来要钱,感觉不太妙。”
    
    票券商方面,资调人员指出,因资金缺口较小,到期大都可能续拆,利率则有往上趋势。
    
    “钱都可以拿得到,有些民营银行还是有钱,只是要分散拿,每一家银行都要打电话。”一大型票券商资
人员说。
    
    另一大型票券商资调人员说,因资金缺口不算太大,两家大型银行虽未能提供资金,但资金调度尚称顺利
,一到两周利率在0.59-0.60%。
    
     台币兑美元周一早盘走低创两周半盘中新低;交易员指出,随国际汇市反应美中贸易战升级,
带动台币早盘随人民币走跌,一度跌逾1角贬破31.500整数关卡;中午则暂收在31.493,贬值9.1分,成交量6.
29亿美元。

    而在上市公司股利发放方面,本周现金股利发放金额逾百亿台币者有:周二有中钢157.35亿、
周三中华电信347.46亿及周四第一金发放123.39亿台币等。        
    
 本地时间13:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.493                     31.402    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,370.73                  10,538.11    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.190%               0.179-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.600%               0.180-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.600%               0.220-0.600%
   
    **短票利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员称,今天资金缺口不大,一大型银行到期仍可续做,利率大致持稳,惟利率成
交在0.60%的比重明显上扬。
    
    “到期大概都可以续啦,利率跟上礼拜差不多,只是0.60%比重有比上周多一点。”一大型票券商交易员
说。
    
    一大型银行资调人员即称,因目前仍在调整积数,今天短票仅到期续做,利率则不变,“短票只是小做啦
,就是之前答应他们的稍微做一点,大家都在抢钱,只能一天一天看了。”
      
    今日票券商与金融机构跨月天期主要成交在0.58-0.60%,上日亦同。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.41-0.60%,成交金额59.11亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.41-0.60%,%,成交金额65.77亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.41-0.63%,成交金额125.79亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.42-0.61%,成交金额64.99亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期5,323.5亿台币;央行稍晚公布发行金额。    
    
    本周央行定存单到期1兆9,670.5亿台币,余日到期金额分别为:周二6,679亿、周三3,315.5亿、周四2,65
3.5亿及周五1,699亿。 
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备负98亿台币,至周日累积超额准备1兆1,711亿,累
计前期1%的超额准备1兆3,334亿台币。
    

    **债券RP利率居高不下** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,因资金缺口普遍不大,整体市场资金略偏紧,投信持续走
钱,利率居高不下且略走扬。
    
    “缺口不大,钱还算好拿啦,利率就是下不来啊。”一大型票券商交易员说,“(公债)利率太低了,现在
10年期公债殖利率只有0.64%,要玩什么?养券已经没有利润,都是交朋友啦,已经朋友满天下了。”
    
    他解释,随公债殖利率一路走低,债市交易盘已经明显萎缩,交易员交易意愿低,“这个市场(债市交易
盘)就是慢慢收起来啊,交易盘已经死了,利率越来越低...都找不到人(做交易)啊。”
    
    而在证券商方面,交易员指出,尽管时值进入月底,但月底效应还不明显,寿险及外商银行因有股利入帐
挹注,资金属偏略多,寿险业因仗着资金丰沛优势,利率均有所坚持,公司债跨月利率在0.60%。
    
    “钱还是多咧,比较特别的是外商银行又跑回来做了,超明显的,在一直问有没有券,但公司债利率就是
压不下去。”一大型证券商交易员说。
    
    他并称,寿险业资金多,但在利率亦不愿让步,“寿险业坚持利率要在0.60%,现在利率就这样被扛着,
下也下不去,老板在问利率什么时候才会下来?我跟老板说,大概要等央行降息才会下去。”

    本周主要交割变数有:周一中国输出入银行发行30亿台币五年期金融债券、蓝天发行50亿台币五年期有担
保公司债;周三长春石化发行35亿台币五年期公司债;周四摩根大通银行发行2.0亿人民币债、法国兴业银行发
行5.7亿南非兰特债、乔山健康发行20亿台币五年期有担保公司债;周五NatWest Markets发行0.53亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.43-0.47%,上日则0.47-0.50%,跨月为0.48%,上日在0.5
0-0.54%;月内公司债RP利率区间在0.57-0.59%,上日0.58-0.59%,跨月为0.58-0.60%,上日则是在0.59-0.60
%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.47-0.48%,上日在0.47%;跨月利率为0.48-0.49%,
上日则在0.47-0.49%;月内公司债RP利率主要在0.45-0.55%,上日则在0.43-0.47%,跨月在0.55-0.58%,上日
则在0.51-0.53%。(完)  

    
 (记者 罗两莎 ;审校 吴云凌)
  
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