June 22, 2020 / 4:35 AM / 14 days ago

台湾货币市场:外资疯狂涌入挹注资金,拆款和短票及债券RP利率续持平

    * 金融业拆款利率大致持稳,需求偏安静
    * 外资疯狂涌入挹注,整体市场资金充沛
    * 短票市场资金偏宽松买气佳,利率持平
    * 债券RP市场季底效应未现,利率续持稳

     记者 罗两莎
    路透台北6月22日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资调人士指出,尽管渐渐进入月底和季底,惟在外资
源源不绝涌入挹注下,整体市场资金充裕,加上原为大额资金需求者,今天亦仅少量拆入,致市场更偏安静,
利率则无大变化。
    
    他们指出,由于票券商发行量不大,资金缺口也小,只有在尾盘小量拆借,拆款需求相对疲弱,利率亦持
稳于近期水准,大型银行对大型票券商跨月利率在0.295%,对小型票券商则在0.31%。
    
    “今天比较安静,因为有些短钱进来,减少拆入,而且只做隔拆。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员表示,虽然时值进入月底,资金需求却更显疲弱,仅少数银行因临时周转所需求而
拆借,利率亦无变化,对银行跨月利率在0.265%,对票券商在0.295%,惟票券商资金缺口普遍不大,到期未全
数续借。

    一大型商银资调人员亦称,今天市场资金需求不强,大多仅到期续,新增需求不多,“有人没有拿,安静
很多、差好多喔。”
    
    票券商方面,资调人员均称,虽然进入月底和季底,且接下来有端午节连假,但市场资金不及想像中紧俏
,缺口不大,钱很好拿。
    
    “本来预估连续假前资金会紧缩的,但今天没有想像中那么紧,到期都可以续。”一大型票券商资调人员
说。
    
    利率方面,大型银行对大型票券商三周利率在0.295%、小型票券商则在0.31%。
    
    
 本地时间12:24                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.600                     29.660    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,583.18              11,549.86(上周五)    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.091%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.100%               0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.270%               0.090-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.310%               0.100-0.300%
   --三周拆款利率区间           0.260-0.310%              0.265-0.300%
   
    
    **短票利率持平**
    
    短票方面,交易员指出,受外资疯狂涌入激励,市场资金相当充沛,部分原本不能跨月的大型银行亦恢复
可以跨月,整体市场买气佳,利率则不变。
    
    但他们表示,月底前除央行定存单和公债及国库券到期外,其余都是紧缩因素,包括多档台币和外币债交
割、国库券发行、国库借款及税款缴库等因素,其中国库券和债券交割金额即逾1,000亿台币,资金应该不致
太过宽松,所幸外资大举汇入挹注,纾缓市场资金“紧”张气氛。
   
    “外资汇入占了很大比重,资金本来是要紧的,外资汇入得到纾缓,供需大致可以平衡。”一大型票券高
交易员说。
   
    另一大型票券商交易员亦称,今天整体买气不错,惟周一发行量不大,票都卖的差不多,库存量有限。 
         
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率不变,主要成交在0.30-0.31%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.31%,成交9.05亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.30-0.32%,成交89.22亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.312%,区间在0.31-0.32%,成交11.54亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.33%,成交26.82亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额5,322.90亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,337.70亿台币,余日分别为:周二5,094.20亿及周三3,920.60亿,周四
和周五因端午节弹性放假,金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周六银行超额准备为151亿台币,至周日累积超额准备1兆4,679亿台
币,累计前期1%的超额准备1兆7,390亿台币。
    
    
    **债券RP利率无大变化**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,随外资疯狂汇入,有别于以往月底和季底资金略偏紧,市场
钱满为患,利率则没有大变化。
    
    他们指出,整体资金更趋宽松,利率虽不易往下压,但距离跨月不远,大部分可接受月内与跨月利率在同
一水准。
        
    “今天钱好多喔,之前端午节前钱都有点紧,但这次有感受大家都准备好,钱一直进来,只是对利率有点
坚持。”一大型证券商交易员说,“投信、银行和寿险都多钱,一直来问有没有有券商,就是没券。”
    
    票券商方面,交易员指出,整体资金充裕,但以短钱居多,投信分配略不均,进出量很大,利率亦无大变
化。
    
    “银行和法人都多钱,可能是台币强势,台币计价产品比较强一点。”一大型票券商交易员说。
       
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率不变,主要成交在0.25-0.27%,跨月利率亦在0.25-0.27%;公
司债RP月内利率续持平,主要成交在0.35-0.37%,跨月利率亦同。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.25%,上日(上周五)在0.22-0.24%;跨月利
率主要在0.24-0.26%,上日则在0.23-0.25%;公司债RP月内利率持平,主要在0.20-0.28%,跨月利率主要成交
在0.25-0.30%,上日亦同。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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