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亚洲

台湾货币市场:新提存期短率持稳,公债RP利率趋跌下周留意债券交割变数

    * 新提存期短率持稳区间
    * 下周留意债券交割变数
    * 债券RP利率多持平偏跌

     记者 詹静宜
    路透台北9月4日 - 台湾银行间短率周五持稳区间。资金调度人士表示,今迈入新的提存期,正逢1,700亿
台币的一年期定存单交割并无碍市场资金调度,且旬初银行间普遍青睐负数操作、多积极去化帐上过剩资金,
带动票券商月内拆款利率靠向区间低位,下周留意债券交割变数。
    
    他们并称,下周二、周三债券交割变数较多,虽说目前资金情势稳中偏松,仍须留意交割因素影响资金移
动的情形,市场并关注本次季底变数将加成中秋节连假效应影响,资金需求方已提前避开落点季底附近,票券
商资金调度以短票调度跨季资金为先,审慎因应跨季资金紧缩变数。
  
    “季底因素通常在月中过后才会开始紧张,下周应该还好。”一资金拆出方银行资调人员说。
    
    一大型银行资调人士表示,展开新的提存期,对票券、小银行月内拆款利率分别落在0.27%、0.24%,本提
存期主要变数仍在季底紧缩效应,其他变数则尚属温和,料下周短率有望表现平稳。
     
    他们指出,今日兆丰金发放现金股利231.2亿台币,下周仍有台新金等现金股利发放
变数,因股利发放金额不大料对市场影响有限,预期下周拆款利率续持稳原有区间。
      
 本地时间15:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.310                    29.531       
 台湾加权股价指数<.TWII        12,637.95                   12,757.97
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.085%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.200%               0.076-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.270%               0.080-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.270%               0.232-0.270%
 
    **短票利率持稳**
        
    短票方面,交易员表示,周五发票量例行性升温,银行间资金供给则延续宽松态势,尽量控制短票承作量
能,令短票利率大多持稳区间。
    
    展望下周,他们指出,下周时序渐靠向月中,料发票量会渐形增多,预期下周短票利率表现持平的可能性
较高,月中过后则将转趋担忧季底效应的影响。
    
   “每家行库对季底利率还是很坚持,都说嫌利率高就做月内的。”一票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保买卖断短票利率主要成交在0.26-0.27%,大致持平上日,
跨季天期主要交投亦持平上日在0.285-0.29%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.268%,区间在0.26-0.35%,成交62.52亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.264%,区间在0.26-0.35%,成交58.33亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.295%,区间在0.285-0.36%,成交65.48亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.29%,区间在0.285-0.31%,成交52.45亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,629亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,983亿台币,发行余额增1,646亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备1,526亿台币,累积超额准备1兆4,332亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆7,421亿台币。 
    
                      
    **月内公债RP利率区间低位下移**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前整体资金较显偏松,且外银资金去化压力仍在,带动
月内公债RP利率区间低位下移,至于公司债RP利率则续持在既有区间,下周料续持在低档区间整理。
    
    他们并称,由于近期台股走势较显动荡,部分资金转进货币型基金避险,使得投信端短钱水位升高,带动
RP利率渐回归月初原有水准,但季底变数较多,下周RP利率料盘整的可能性较高,季底前料RP利率续跌空间有
限。
     
   “现在股市比较乱,资金躲去货币型资金,投信短钱偏多,利率以低的为优先。”一票券商交易员说。
    
    市场关注下周债券交割变数较多,主要包括周二卡达国家银行金融发行7.4亿美元债、国泰金控发行211亿
台币公司债;周三满地可银行发行5.5亿美元债、法国外贸银行发行共3.15亿美元债及鸿海发行82.5亿台币公
司债。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.23-0.24%,少数在0.21-0.22%,交投较上日区间偏跌
;公司债RP月内利率主要在0.30-0.33%,跨月在0.31-0.33%,则大致持平上日。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.23%,跨月在0.22-0.24%;公司债RP月内利率则
主要在0.22-0.26%,跨月则在0.25-0.26%。仍持稳上日低档整理。(完)    

 (审校 林高丽)
  
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