September 9, 2018 / 8:26 AM / 12 days ago

美国债市:投机客所持10年期美债期货净空仓恢复上升--CFTC

    * 对冲基金持有的10年期美债净空仓触及纪录高点
    * 投机客对各期限美债的空仓都上升

    路透9月7日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,
本周稍早投机客所持美国10年期公债期货净空仓接近纪录高位,前一周下
降的仓位多数扭转。
    
    据CFTC的最新交易商持仓报告,9月4日投机客持有的10年期美债期货
净空仓为682,757口。
    
     一周前,投机客持有529,820口的10年期美债期货净空头仓位。<1CF
TC11>
    
    两周前,投机客对10年期美债的净空仓触及历史高位700,514口。
    
    这一周美债净空仓普遍上升,正值企业债大量供应,且公布了国内制
造业活动触及逾14年最高等数据。
    
    本周企业发行了价值超过560亿美元的投资级别美国债券,或为史上
第三高。据IFR,后一周料还有300亿美元债券供应。
    
    周五指标10年期美债收益率(殖利率)触及2.964%,为近
一个月最高水平,此前公布的8月非农就业报告强劲。
    
    按投资者类别来看,对冲基金将所持10年期美债期货净空仓升至历史
高位888,570口。资产管理机构将10年期美债期货净多仓升至971,250口,
为三周前触及纪录106万口以来的最高。
    
    债券交易商所持的10年期美债净空仓减少为171,930口,为5月以来最
低。
    
    其他债券期货方面,投机客周二增持五年期美债净空仓至855,686口
,略低于一个月前触及的纪录高位867,556口。
    
    两年期美债投机性净空仓略增至148,064口,为3月以来最高。
    
    周五两年期美债收益率触及2.711%,为2007年7月以来最
高。
    
    投机客的债券期货净空仓增至40,377口,为2017年3月以来最高。
    
    他们对超长期债券期货的净空仓也增至221,816口,较三周前触及的
纪录高点少20,000口
    
     以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业
交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格:

美国两年期公债期货(200,000美元为1口)    
           9月4日当周         前一周
 多头仓位     470,170        468,221
 空头仓位     618,234        610,959
 净仓位      -148,064       -142,738
 

美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
           9月4日当          前一周
           周         
 多头仓位    494,371        502,494
 空头仓位  1,350,057      1,270,960
 净仓位     -855,686       -768,466
 

美国10年期公债期货(100,000美元为1口)  
            9月4日当周         前一周
 多头仓位      424,804        573,951
 空头仓位    1,107,561      1,103,771
 净仓位       -682,757       -529,820
 
美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 
           9月4日当周         前一周
 多头仓位     118,241        131,459
 空头仓位     158,618        137,145
 净仓位       -40,377         -5,686
 
美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
             9月4日当          前一周
             周         
 多头仓位      105,003        104,736
 空头仓位      326,819        316,267
 净仓位       -221,816       -211,531
 
欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
             9月4日当周         前一周
 多头仓位       987,519        944,676
 空头仓位     3,969,227      3,905,220
 净仓位      -2,981,708     -2,960,544
 

美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
            9月4日当周         前一周
 多头仓位      141,471        202,735
 空头仓位      174,287        193,008
 净仓位        -32,816          9,727
 (完) (编译 王丽鑫;审校 李春喜)
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