January 2, 2019 / 3:04 AM / 20 days ago

2018年人民币兑美元即远掉及期权成交同比增逾两成--CFETS

路透上海1月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,2018年12月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交金额较上月略降;2018年全年则累计成交24.57万亿美元,较2017年的20.06万亿美元增逾两成。

CFETS公布的数据还显示,去年12月人民币远期成交530.2亿元人民币,较上月增45.9%,其中三个月及以下的远期占比34.4%;当月人民币期权成交5,579.5亿元,环比增30.5%,其中三个月及以下的期权占比41.9%。

不过人民币远期和期权成交环比上升明显,但这两类总规模占比并不大;而外汇掉期成交下降,拉低了当月的成交规模近一个百分点。

数据显示,去年12月人民币外汇掉期成交122,944.8亿元,较上月减3.1%,其中隔夜掉期占比49.7%;当月人民币即期成交53,733.3亿元,较上月升2.2%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.2%。

按当月人民币兑美元加权价6.888元折算,当月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交7,801亿美元、17,849.1亿美元、77亿美元和810亿美元。

根据CFETS公布的数据统计,2018年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交491,906.9亿元人民币、1,094,787.8亿元、5,446.8亿元和40,897.3亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,2018年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交73,897.5亿美元、164,844.1亿美元、821亿美元和6,130.3亿美元。

2017年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计成交金额20.06万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

12-2018 7801.0 17849.1 77.0 810.0 6.888

11-2018 7574.5 18287.3 52.3 615.8 6.9416

10-2018 7135.1 13756.0 42.8 702.6 6.9341

09-2018 6416.8 13023.5 38.9 526.4 6.8559

08-2018 6936.3 13038.0 121.4 526.3 6.8483

07-2018 6555.9 13487.1 124.6 471.6 6.7177

06-2018 5805.3 13011.6 54.0 470.4 6.469

05-2018 6122.4 14784.7 68.9 449.4 6.374

04-2018 5100.7 12820.0 50.3 431.6 6.2951

03-2018 5478.4 13847.7 49.5 499.8 6.3182

02-2018 3572.8 8093.9 42.6 184.6 6.3087

01-2018 5398.3 12845.2 98.6 442.0 6.4358

12-2017 6196.6 14892.2 181.5 538.0 6.598

2018年累计 245,692.8 2017年累计 200,632.5

(完)

发稿 张金栋;审校 张喜良

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