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〔中国债市〕利率互换未脱震荡行情,市场关注10月宏观经济数据发布
2012年11月8日 / 早上8点53分 / 5 年前

〔中国债市〕利率互换未脱震荡行情,市场关注10月宏观经济数据发布

路透北京11月8日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四略有走低,但未脱震荡行情.市场人士表示,海外市场重挫拖累股市表现,股债跷跷板效应略有显现;市场当前亦在关注10月宏观经济数据发布.

“IRS比昨天略下了一点,但也差不太多,股票那边跌了一些.”华东地区一银行交易员称.

他并指出,明天起10月宏观数据发布,机构等候其给予进一步的指引;若经济短期内继续出现复苏迹象,或令IRS长端承压,导致曲线进一步陡峭化.

中国股市沪综指周四收盘大跌1.6%,至一周来最低收盘位,受隔夜海外金融市场重挫,以及中共“十八大”开幕导致维稳行情趋结束的市场预期拖累,银行、证券等金融股跌幅居前.[.SSCN]

周五(9日)后,中国10月经济数据将陆续出炉.路透调查预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月,工业增加值继续回升,新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.1986/ 3.3071 3.1483/ 3.2425 3.2400/ 3.3350 3.3583/ 3.4550 3.3650/ 3.6483

周三 3.1900/ 3.2925 3.1310/ 3.2300 3.2300/ 3.3300 3.3440/ 3.4420 3.3520/ 3.6740

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变动 +0.0086/+0.0146 +0.0173/+0.0125 +0.0100/+0.0050 +0.0143/+0.0130 +0.0130/-0.0257

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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