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〔中国债市〕利率互换全线上行约5个bp,受11月汇丰PMI走高推动
2012年11月22日 / 早上8点11分 / 5 年前

〔中国债市〕利率互换全线上行约5个bp,受11月汇丰PMI走高推动

路透上海11月22日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四普涨,因上午公布的汇丰11月制造业PMI初值时隔一年多重返荣枯线上方,致IRS整体上涨约5个基点(bp).

交易员认为,对中国经济企稳向好的看法抑制IRS未来向下空间,但在PMI消息冲击过后,目前还难以判断能否续涨或涨幅.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

上海一银行交易员称,今日各期限IRS“差不多涨了5个点,跟PMI有关.”

他并表示,从近期IRS持续坚挺走势来看,未来继续小升的可能性比较大.但目前未来大方向并不是十分明朗,还需结合未来的经济数据进一步解读.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.3775/3.4900 3.2820/3.3790 3.3980/3.4960 3.5100/3.6100 3.4625/3.7850

周三 3.3550/3.4575 3.2330/3.3260 3.3400/3.4340 3.4300/3.5300 3.4075/3.6850

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0225/+0.0325 +0.0490/+0.0530 +0.0580/+0.0620 +0.0800/+0.0800 +0.0550/+0.1000

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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