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《中国新债预测》国开行五年和10年增发债预测均值为3.30%和3.55%

路透北京1月23日 - 中国国家开发银行周四将招标增发五年和10年期固息债,分别为180211增发和190205增发,招标预测如下: 受访人数:8位(银行、券商、基金) 5年 10年 预测均值 3.30% 3.55% 预测区间 3.23%-3.35% 3.50%-3.59% 招标时间 1月24日14:30-15:30 上限(亿元) 基本量70(上弹90,下弹50 基本量130(上弹150,下弹11 ) 0) (发稿 张晓翀;审校 边竞/张喜良)

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月23日

以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额:7,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2019/1/24 7 2.55% 2,500 2019/1/25 7 2.55% 100 当月累计 2,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2019/2/11 28 2.85% 200 2019/2/12 28 2.85%

澳洲股市:续跌,经济增长忧虑影响全球市场

路透1月23日 - 澳洲股市周三收低,金融和矿业类股领跌,投资者仍因全球增长放缓以及当前的中美贸易战而保持谨慎。 S&P/ASX 200指数下跌0.3%,或15.1点,收报5,843.700点。上日跌0.5%。 由于欧洲和部分新兴市场疲弱,国际货币基金组织(IMF)下调今明两年全球经济增长预估,打击了全球人气。 且IMF表示,贸易紧张局势未能得到解决,可能会进一步损害正在放缓的全球经济。 英国金融时报周二稍早援引知情人士的话报导称,特朗普政府拒绝了中国提出的本周举行预备性贸易会谈的建议。 这亦加剧围绕中美关系的疑虑。 不过,白宫国家经济委员会主任库德洛驳斥了这则报导,称该报导不属实。给市场带来一些慰藉。 能源类股跌1.5%至1月14日以来最低位,油价隔夜下挫2%。 金融类股跌0.6%,金属和矿业类股跌0.6%,跌势扩大至第三日。(完) (编译 王颖/艾茂林;

背景资料:中国政府2019年经济及主要改革政策一览

*--中国国家主席习近平1月21日表示,要深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和中国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战,既要高度警惕“黑天鹅”事件,也要防范“灰犀牛”事件,精准研判、妥善应对经济领域可能出现的重大风险。

中国财政:2018年发行地方债41,652亿元平均期限6.1年,专项债占比47%

路透上海1月23日 - 中国财政部最新数据显示,2018年全国发行地方政府债券41,652亿元人民币,平均发行期限6.1年。其中一般债券22,192亿元,专项债券19,460亿元,二者占比分别为53%和47%。 截至2018年末,全国地方政府债务余额183,862亿元,在全国人大审批的209,974.30亿元限额之内。 以下为相关数据明细(金额单位:亿元): 发行量 占比 平均发行期限( 平均发行利 年) 率 一般债 22,192 53% 6.1 3.89% 专项债 19,460 47% 6.1 3.90%

《汇市简讯》澳元/美元买兴好转,因冒险意愿改善

0316GMT * 澳元/美元亚洲市场买兴好转,因市场冒险意愿改善,澳元/日圆反弹 * 澳元/美元交投区间介于0.7118/43,最新报0.7134,澳元/日圆涨0.5% * 日股日经指数开低0.8%,但早盘收平,E-迷你标普500指数期货涨0.3% * 周二收盘位略高于21日移动均线切入位0.7121,若收于此水准下方,为偏空信号 * 若收在21日移动均线下方,未来几天将下看38.2%费波纳奇技术位0.7036 * 阻力位在周二高位和10日均线切入位0.7160/74,若能收在10日均线上方,将为看涨信号 (完) (编译 白云; 审校 陈宗琦)

更正-中国债市动态:国债期货疑现“乌龙指”,五年主力合约近跌停价成交240手

(更正文中第一段提及的跌停价位为“98.590元”,非“98.595元”) 路透北京1月23日 - 中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1903周三 早盘疑似出现乌龙指,该合约小幅高开在99.830元,开盘十分钟后突然打至98.595元成交, 接近跌停价98.590元,成交量240手,显示多头平仓;不过很快又在99.545元的价位成交240 手,显示空头开仓。 “应该是下错单了,多头开空平仓吧,估计是乌龙指,之前10年不是也出现过吗,还不 知道谁家搞的。”上海一券商交易员说。 北京一券商交易员亦称,“可能就是市价单打的,流动性太薄了,这种事也不是第一次 发生了,所以才需要做市商。” 之前在2017年2月初,10年期国债期货3月合约惊现“乌龙指”事件,罕见以涨停价成交 121手合约。当时市场正值所谓的“债灾2.0”时期,10年国债收益率逐步接近4.0%位置。 以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的最新情况: 北京时间09:55 五年期 10年期