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更新版 1-台湾货币市场:短率维持稳势,季底之际台币再升令外商银短钱供给充足

* 短率维持稳势 * 台币升势再起,外商银短钱充裕 * 短票量少,月底前缺口都不大 * 债券附买回利率平稳 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月22日 - 台湾银行间短率周二维持稳势。资金调度人士表示,近期台币升势再起,外 商银的短钱水位高涨,拆予本地商银的意愿升高,月底前资金情势料宽裕无虞。 他们指出,上日银行间准备达1,400余亿台币,为近期罕见高位,可见银行短钱无法如数消化。而近期台 币升势再起,外资汇入下,外商银短钱充裕,部分供给本地银行短期拆款。 “很多银行到了季底或月底,钱只能放在帐上,不能丢太长,甚至要考虑比率的问题,”一位大型商银交 易员称,刚好在季底这个时间点,台币升势较强,目前看来资金不缺,季底资金情势可望平安度过。 不过也有一位票券商交易员表示,近两日美国股市大跌,因美国11月初即将进行总统大选,变数在前不利 股市走高,也应密切注意外资对台股的看法。 另外一家大型公股商银资调人士则提到,因分行众多,且配合政府政策,季底有很多政府借款调拨、纾困 贷款拨款等资金大笔进出,目前很难掌握资金流向,只能短期拆借因应。 “我是且战且走,”他说。 今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,约同于上日。银行同业月内一周 拆款约在0.23-0.26%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%。 台币兑美元周二连续第二日上演由升转贬、午后失守29元大关的戏码。台湾股市周 二收跌1.2%,并创逾一周新低,加权股价指数收跌1.17%至12,645.51点。 本地时间17:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.202 29.158 台湾加权股价指数<.TWII 12,645.51 12,795.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.078% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.075-0.200% 0.077-0.200% --一周拆款利率区间 0.080-0.260% 0.770-0.260% --两周拆款利率区间 0.241-0.290% 0.160-0.290% **短票量少,月底前缺口都不大** 短票方面,一票券商交易员表示,各票券商的票量不多,很早就平帐等待收尾,利率大致不变,估计下周 可望平稳度过,因月底前的缺口都不大。 另一位资深票券商交易员指出,上日标售的91天期国库券利率意外的低 ,近期包括一年期定 存单、两年期定存单、公债标售等,每次的标售利率都再创低点,短率不排除再有下行的机会。 “短票库存不高,拆款水位也变低,操作弹性很好,到月底缺口量都是低水位,”另一位大型票券商交易 员说。 大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,约同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交116.95亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.287%,区间在0.28-0.295%,成交22.99亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币。 台湾央行周二发行4,615.3亿台币定存单,发行余额增306亿台币。本周余日央行定存单到期情况为:周 三3,141.8亿、周四3,342亿、周五2,752亿台币。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备880亿台币,累积超额准备1兆221亿台币,累计前期1%的超 额准备1兆1,650亿台币。 **债券附买回利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员指出,今日虽有台积电的大额美元债要交割 ,但并未造成紧缩效果,投信及寿险纷纷进场找券。 “今天虽然比预期宽松,但毕竟是季底,还不能确保明、后天也都能很宽裕。”一位大型商银交易员说, 目前跨月交易比重大增,与月内约各半;部分投信仍坚持将落点安排月内,因怕月底有散户赎回压力。 另家大型证券商交易员则表示,因自家券商承做利率一直偏低于市场,但又多已跨月,可见市场资金应很 充裕。 “今天国库券交割没感觉,很无所谓,蛮无感的。”她说。 周二有台积电发行10亿美元40年期债,财政部发行250亿台币91天期国库券,以及法国东方汇理银行发行5 .6亿南非币债。 本周余日的债券交割情况为: 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行250亿台币五年期“109甲7期”增额公债;法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融 债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率持稳,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30-0.3 3%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持平;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.2 8%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:短率维持稳势,季底之际台币再升令外商银短钱供给充足

* 短率维持稳势 * 台币升势再起,外商银短钱充裕 * 短票量少,月底前缺口都不大 * 债券附买回利率平稳 记者 高洁如 路透台北9月22日 - 台湾银行间短率周二维持稳势。资金调度人士表示,近期台币升势再起,外商银的短钱水位高涨,拆予本地商银的意愿升高,月底前资金情势料宽裕无虞。 他们指出,上日银行间准备达1,400余亿台币,为近期罕见高位,可见银行短钱无法如数消化。而近期台币升势再起,外资汇入下,外商银短钱充裕,部分供给本地银行短期拆款。 “很多银行到了季底或月底,钱只能放在帐上,不能丢太长,甚至要考虑比率的问题,”一位大型商银交易员称,刚好在季底这个时间点,台币升势较强,目前看来资金不缺,季底资金情势可望平安度过。 不过也有一位票券商交易员表示,近两日美国股市大跌,因美国11月初即将进行总统大选,变数在前不利股市走高,也应密切注意外资对台股的看法。 另外一家大型公股商银资调人士则提到,因分行众多,且配合政府政策,季底有很多政府借款调拨、纾困贷款拨款等资金大笔进出,目前很难掌握资金流向,只能短期拆借因应。 “我是且战且走,”他说。 今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,约同于上日。银行同业月内一周拆款约在0.23-0.26%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%。 台币兑美元早盘再升逾1角,并升破29大关;台股则约下跌0.73%。 本地时间11:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.980 29.158 台湾加权股价指数<.TWII 12,700.89 12,795.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.076% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.075-0.080% 0.077-0.200% --一周拆款利率区间 0.150-0.250% 0.770-0.260% --两周拆款利率区间 0.250-0.260% 0.160-0.290% **短票量少,月底前缺口都不大** 短票方面,一票券商交易员表示,各票券商的票量不多,很早就平帐等待收尾,利率大致不变,估计下周可望平稳度过,因月底前的缺口都不大。 另一位资深票券商交易员指出,上日标售的91天期国库券利率意外的低 ,近期包括一年期定存单、两年期定存单、公债标售等,每次的标售利率都再创低点,短率不排除再有下行的机会。 “短票库存不高,拆款水位也变低,操作弹性很好,到月底缺口量都是低水位,”另一位大型票券商交易员说。 大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,约同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交116.95亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.287%,区间在0.28-0.295%,成交22.99亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币。 台湾央行周二定存单到期4,309.25亿台币,发行金额待稍晚公布。本周余日央行定存单到期情况为:周三3,141.8亿、周四3,342亿、周五2,752亿台币。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备1,407亿台币,累积超额准备9,341亿台币,累计前期1%的超额准备1兆770亿台币。 **债券附买回利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员指出,今日虽有台积电的大额美元债要交割,但并未造成紧缩效果,投信及寿险纷纷进场找券。 “今天虽然比预期宽松,但毕竟是季底,还不能确保明、后天也都能很宽裕。”一位大型商银交易员说,目前跨月交易比重大增,与月内约各半;部分投信仍坚持将落点安排月内,因怕月底有散户赎回压力。 另家大型证券商交易员则表示,因自家券商承做利率一直偏低于市场,但又多已跨月,可见市场资金应很充裕。 “今天国库券交割没感觉,很无所谓,蛮无感的。”她说。 周二有台积电发行10亿美元40年期债,财政部发行250亿台币91天期国库券,以及法国东方汇理银行发行5.6亿南非币债。 本周余日的债券交割情况为: 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行250亿台币五年期“109甲7期”增额公债;法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率持稳,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持平;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.28%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:9月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月22日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期4,309.25亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回。 --法国东方汇理银行发行5.6亿南非币债。 --财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售。 ----------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)8,063亿台币: 9/23 3,141.8亿台币 9/24 3,342亿台币 9/25 2,752亿台币 *9/28 2,895.5亿台币 9/29 2,370.7亿台币 9/30 3,561亿台币 --国库券到期还本付息金额共300亿台币。 9/23:财109-6期国库券到期还本付息金额共300亿台币。 --公债还本付息金额共34.25亿台币 9/24 101甲9期公债付息  8.4375亿台币 9/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期公债付息  8.75亿台币   **紧缩因素: --9/23:亚泥发行62亿台币公司债。 --9/24:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 --9/25:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售。 --9/25:法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融债券。 --9/25:中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 --9/29:阳信银行发行14.5亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --营所税暂缴。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 高洁如;审校 董永年)

重温-台湾货币市场:短率大致持稳,台币升破29大关外商银短钱水位升高

(重温) * 短率大致持平 * 台币升破七年多高位,外商银短钱甚多 * 短票量稍大,但银行买气足 * 债券附买回利率持稳 记者 高洁如 路透台北9月21日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,台币强势升破29大关, 创下逾七年高位,外商银在市场明显升高供给短钱水位。至于季底将届,市场资金需求亦有升高趋势。 资调人士表示,近期有国库借款交割,部分本地大型银行衍生资金需求,另亦有银行临近季底增加拆入需 求。而今日虽有400亿台币的两年期定存单交割,但亦有800亿台币的公债到期,宽裕市场资金。 “今天没什么特别的,算蛮安静,外商银有一些短钱,市场还是偏多,”一位中型商银交易员说。 另家大型商银交易员则表示,银行需求不弱,不论月内或是跨月都有新增需求,季底前资金用度需求料 升温。 也有另一大型商银交易员表示,台币升势看似未止,季底之前预料市场短钱水位都会偏高,可望平稳季底 市场的资金需求。 台币兑美元周一由升转贬终场微收跌;交易员表示,台币实质汇价延续先前强势整理态势,且美 元买盘持续疲弱,让央行一度放手让台币实质汇价带量升破29元整数关卡,并创七年八个月盘中新高,惟台股 由红翻黑及美元逢低买盘升温则收敛涨势,以及尾盘央行进场调节回吐台币升幅反转微收低,再度失守29元关 口。 针对午间的91天期国库券标售,交易人士表示,决标贴现率低于预期,有可能因上周五标售两年期定存又 低于预期,部分未能得标的银行只能进行抢天期更短的商品,令91天期国库券利率走低。 台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.200%,远低于市场预期的0.24-0.25%;投标 倍数为4.55倍。 周一短率大致持稳上日,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同上 日。银行同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29% 。 本地时间17:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.158 29.152 台湾加权股价指数<.TWII 12,795.12 12,875.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.082% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.200% 0.080-0.200% --一周拆款利率区间 0.770-0.260% 0.080-0.260% --两周拆款利率区间 0.160-0.290% 0.150-0.260% **短票量较大但交投顺畅** 短票方面,一票券商交易员表示,本周短票发行量多一点,不过银行买票意愿仍高,短票很快就消化。至 于利率方面,则向区间低位靠拢。 另一位大型票券商交易员表示,资金充裕,看来市场利率还有向低位探底的可能,只不过本周至下周是季 底,估计利率将在此间水位持稳,票券商若要降利率只能等待下月初。 “要压(利率)就只能过完这季再说了,”他说。 另一位资深票券商交易员表示,资金充裕,与银行间的拆款或买票交易都很顺畅,尤其是拆款由月内转为 跨月已没有障碍,交投活络。 大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,同上日,以0.28%居多;特定大型银行利率在0.29%,成交 较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币。 台湾央行周一发行6,238.5亿台币定存单,发行余额减63亿台币;而周二至周五的央行定存单到期情况为 :4,309.25亿台币、3,141.8亿台币、3,342亿台币、2,752亿台币。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,459亿台币,累积超额准备9,531亿台币,累计前期1%的超 额准备1兆960亿台币。 **债券附买回利率大致平稳** 一位大型证券商交易员说,本周延续上周情况,全周亦有不少公司债/国际债交割,不过市况平稳,附买 回到期合约大多可续做,利率也大多持平。 “钱蛮多的,但下周就是季底,资金会紧一点,”另一位大型证券商交易员说。 另一家大型证券商交易员则表示,市场资金很充裕,不过虽常询问客户是否能接受利率下调,但客户的 接受度大多很低。 “客户都蛮坚持的,接近月底也没办法压(利率),只能看下个月,”她说。 至于本周亦有不少的债券交割,另一位大型的证券商交易员表示,市况相对充裕之下,债券交割的影响很 小。 “影响还好,上星期(交割很多)都过了,本周一定也能过, ”她表示。 周一有央行发行两年期定存单,金额400亿台币,以及中石化发行35亿台币有担保公司债。 本周余日的债券交割情况为: 周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法 国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售 。 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2 6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率大多持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.3 0-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳上日;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22 -0.28%。(完) (审校 林高丽)

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,台币升破29大关外商银短钱水位升高

* 短率大致持平 * 台币升破七年多高位,外商银短钱甚多 * 短票量稍大,但银行买气足 * 债券附买回利率持稳 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月21日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,台币强势升破29大关, 创下逾七年高位,外商银在市场明显升高供给短钱水位。至于季底将届,市场资金需求亦有升高趋势。 资调人士表示,近期有国库借款交割,部分本地大型银行衍生资金需求,另亦有银行临近季底增加拆入需 求。而今日虽有400亿台币的两年期定存单交割,但亦有800亿台币的公债到期,宽裕市场资金。 “今天没什么特别的,算蛮安静,外商银有一些短钱,市场还是偏多,”一位中型商银交易员说。 另家大型商银交易员则表示,银行需求不弱,不论月内或是跨月都有新增需求,季底前资金用度需求料 升温。 也有另一大型商银交易员表示,台币升势看似未止,季底之前预料市场短钱水位都会偏高,可望平稳季底 市场的资金需求。 台币兑美元周一由升转贬终场微收跌;交易员表示,台币实质汇价延续先前强势整理态势,且美 元买盘持续疲弱,让央行一度放手让台币实质汇价带量升破29元整数关卡,并创七年八个月盘中新高,惟台股 由红翻黑及美元逢低买盘升温则收敛涨势,以及尾盘央行进场调节回吐台币升幅反转微收低,再度失守29元关 口。 针对午间的91天期国库券标售,交易人士表示,决标贴现率低于预期,有可能因上周五标售两年期定存又 低于预期,部分未能得标的银行只能进行抢天期更短的商品,令91天期国库券利率走低。 台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.200%,远低于市场预期的0.24-0.25%;投标 倍数为4.55倍。 周一短率大致持稳上日,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同上 日。银行同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29% 。 本地时间17:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.158 29.152 台湾加权股价指数<.TWII 12,795.12 12,875.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.082% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.200% 0.080-0.200% --一周拆款利率区间 0.770-0.260% 0.080-0.260% --两周拆款利率区间 0.160-0.290% 0.150-0.260% **短票量较大但交投顺畅** 短票方面,一票券商交易员表示,本周短票发行量多一点,不过银行买票意愿仍高,短票很快就消化。至 于利率方面,则向区间低位靠拢。 另一位大型票券商交易员表示,资金充裕,看来市场利率还有向低位探底的可能,只不过本周至下周是季 底,估计利率将在此间水位持稳,票券商若要降利率只能等待下月初。 “要压(利率)就只能过完这季再说了,”他说。 另一位资深票券商交易员表示,资金充裕,与银行间的拆款或买票交易都很顺畅,尤其是拆款由月内转为 跨月已没有障碍,交投活络。 大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,同上日,以0.28%居多;特定大型银行利率在0.29%,成交 较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币。 台湾央行周一发行6,238.5亿台币定存单,发行余额减63亿台币;而周二至周五的央行定存单到期情况为 :4,309.25亿台币、3,141.8亿台币、3,342亿台币、2,752亿台币。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,459亿台币,累积超额准备9,531亿台币,累计前期1%的超 额准备1兆960亿台币。 **债券附买回利率大致平稳** 一位大型证券商交易员说,本周延续上周情况,全周亦有不少公司债/国际债交割,不过市况平稳,附买 回到期合约大多可续做,利率也大多持平。 “钱蛮多的,但下周就是季底,资金会紧一点,”另一位大型证券商交易员说。 另一家大型证券商交易员则表示,市场资金很充裕,不过虽常询问客户是否能接受利率下调,但客户的 接受度大多很低。 “客户都蛮坚持的,接近月底也没办法压(利率),只能看下个月,”她说。 至于本周亦有不少的债券交割,另一位大型的证券商交易员表示,市况相对充裕之下,债券交割的影响很 小。 “影响还好,上星期(交割很多)都过了,本周一定也能过, ”她表示。 周一有央行发行两年期定存单,金额400亿台币,以及中石化发行35亿台币有担保公司债。 本周余日的债券交割情况为: 周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法 国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售 。 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2 6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率大多持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.3 0-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳上日;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22 -0.28%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:短率大致持稳,台币升破29大关外商银短钱水位升高

* 短率大致持平 * 台币升破七年多高位,外商银短钱甚多 * 短票量稍大,但银行买气足 * 债券附买回利率持稳 记者 高洁如 路透台北9月21日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,台币强势升破29大关, 创下逾七年高位,外商银在市场明显升高供给短钱水位。至于季底将届,市场资金需求亦有升高趋势。 资调人士表示,近期有国库借款交割,部分本地大型银行衍生资金需求,另亦有银行临近季底增加拆入需 求。而今日虽有400亿台币的两年期定存单交割,但亦有800亿台币的公债到期,宽裕市场资金。 “今天没什么特别的,算蛮安静,外商银有一些短钱,市场还是偏多,”一位中型商银交易员说。 另家大型商银交易员则表示,银行需求不弱,不论月内或是跨月都有新增需求,季底前资金用度需求料 升温。 也有另一大型商银交易员表示,台币升势看似未止,季底之前预料市场短钱水位都会偏高,可望平稳季底 市场的资金需求。 台币兑美元周一升破29大关,创逾七年高位。本地时间15:05,台币兑美元升1.22角,报29.030。台币盘 中最高28.935,前波高位2013年1月14日的28.928。交易员表示,由于市场普遍看升台币,压抑美元买需,央 行只好放手让台币实质汇价带量升破29元。 针对午间的91天期国库券标售,交易人士表示,决标贴现率低于预期,有可能因上周五标售两年期定存又 低于预期,部分未能得标的银行只能进行抢天期更短的商品,令91天期国库券利率走低。 台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.200%,远低于市场预期的0.24-0.25%;投标 倍数为4.55倍。 周一短率大致持稳上日,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同上 日。银行同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29% 。 本地时间15:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.995 29.152 台湾加权股价指数<.TWII 12,795.12 12,875.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.082% 0.082% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.200% 0.080-0.200% --一周拆款利率区间 0.077-0.260% 0.080-0.260% --两周拆款利率区间 0.160-0.290% 0.150-0.260% **短票量较大但交投顺畅** 短票方面,一票券商交易员表示,本周短票发行量多一点,不过银行买票意愿仍高,短票很快就消化。至 于利率方面,则向区间低位靠拢。 另一位大型票券商交易员表示,资金充裕,看来市场利率还有向低位探底的可能,只不过本周至下周是季 底,估计利率将在此间水位持稳,票券商若要降利率只能等待下月初。 “要压(利率)就只能过完这季再说了,”他说。 另一位资深票券商交易员表示,资金充裕,与银行间的拆款或买票交易都很顺畅,尤其是拆款由月内转为 跨月已没有障碍,交投活络。 大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,同上日,以0.28%居多;特定大型银行利率在0.29%,成交 较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币。 台湾央行周一定存单到期金额6,301.5亿台币,发行金额待午后公布。周二至周五的央行定存单到期情况 为:4,309.25亿台币、3,141.8亿台币、3,342亿台币、2,752亿台币。 拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备454亿台币,至周日累积超额准备8,072亿台币,累计 前期1%的超额准备9,501亿台币。 **债券附买回利率大致平稳** 一位大型证券商交易员说,本周延续上周情况,全周亦有不少公司债/国际债交割,不过市况平稳,附买 回到期合约大多可续做,利率也大多持平。 “钱蛮多的,但下周就是季底,资金会紧一点,”另一位大型证券商交易员说。 另一家大型证券商交易员则表示,市场资金很充裕,不过虽常询问客户是否能接受利率下调,但客户的 接受度大多很低。 “客户都蛮坚持的,接近月底也没办法压(利率),只能看下个月,”她说。 至于本周亦有不少的债券交割,另一位大型的证券商交易员表示,市况相对充裕之下,债券交割的影响很 小。 “影响还好,上星期(交割很多)都过了,本周一定也能过, ”她表示。 周一有央行发行两年期定存单,金额400亿台币,以及中石化发行35亿台币有担保公司债。 本周余日的债券交割情况为: 周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法 国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售 。 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2 6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率大多持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.3 0-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳上日;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22 -0.28%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:9月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月21日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期6,301.5亿台币。 --106甲9期公债付息7.5亿台币。 --107甲8期公债付息2.25亿台币。 --99甲8期公债付息9亿台币。 --99甲8期公债还本800亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单,金额400亿台币。 --中石化发行35亿台币有担保公司债。 ----------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期2兆(万亿)1,581.75亿台币: 9/22 4,309.25亿台币 9/23 3,141.8亿台币 9/24 3,342亿台币 *9/25 2,752亿台币 9/28 2,105亿台币 9/29 2,370.7亿台币 9/30 3,561亿台币 --国库券到期还本付息金额共300亿台币。 9/23:财109-6期国库券到期还本付息金额共300亿台币。 --公债还本付息金额共34.25亿台币 9/24 101甲9期公债付息  8.4375亿台币 9/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期公债付息  8.75亿台币   **紧缩因素: --9/22:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回。 --9/22:法国东方汇理银行发行5.6亿南非币债。 --9/22:财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售。 --9/23:亚泥发行62亿台币公司债。 --9/24:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 --9/25:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售。 --9/25:法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融债券。 --9/25:中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 --9/29:阳信银行发行14.5亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --营所税暂缴。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 高洁如;审校 詹静宜)

重温-台湾货币市场:短率持稳,虽有公债交割但台币升外资汇入补充短钱

(重温) * 虽有公债交割令银行找钱,但市况很快平静 * 台币升势再起,外资汇入 * 短票量较大但市场资金平稳 * 债券附买回利率 记者 高洁如 路透台北9月18日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示,今日有公债交割,上午部分大型 银行找钱,不过市况很快平静下来,且台币升势再起,外商银料短钱水位升高。 资调人士表示,今日银行拆借市场仍算安静,上午的公债交割虽传出部分公股银行入场找钱,不过很快也 就有银行填充了缺口。市况相对稳定。 “今天公债交割,资金有些流动,有人没续拆入,但也有人来新做。”一位大型商银交易员说。 他们表示,目前看来很多银行加入跨月拆款行列,利率也向区间低位靠拢,月底资金应供应无虞。 此外,也有交易员指出,台币升势再起,外资有新一波汇入,不排除外商银又有较充裕的短钱可 供给市场。 台币兑美元周五量增收升,进一步升破29.200并创近两年半新高;交易员称,受到国际美元走弱 、外资净汇入逾两亿美元及出口商狂抛汇等激励,台币一飞冲天,盘中最高冲至29.017,但尾盘央行进场调节 ,终场以29.152作收,劲升1.58角,下周料将挑战29的整数关卡。 今日短率持平,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,皆同上日。银行 同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.152 29.310 台湾加权股价指数<.TWII 12,875.62 12,872.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.082% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.200% 0.078-0.200% --一周拆款利率区间 0.080-0.260% 0.090-0.260% --两周拆款利率区间 0.150-0.260% 0.150-0.270% **短票量较大但市场资金平稳** 短票方面,票券商交易员表示,周五短票量不小,不过找钱相当容易,资金平稳。目前有更多银行加入跨 月拆款的行列,估计下周的资金情势料可望维持目前的平稳宽松。 “跨月的钱陆续出来,只要到期银行可以跨月,我们就继续做,”一位大型票券交易员说。 他也表示,目前看来季底的紧缩效应不会太明显,尤其目前下周的拆款到期水位很低,等于月底资金缺 口已降至低位,估计季底情势可望平稳度过。 今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票成交偏少,利率在0.25-0.26%;票券商的跨季天期短 票主要在0.28-0.285%,也同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交略少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.28-0.31%,成交103.54亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.288%,区间在0.285-0.30%,成交23.75亿台币。 台湾央行周五发行1,109亿台币定存单,发行余额减726亿台币。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备385亿台币,至周日累积超额准备7,862亿台币,累计前期1% 的超额准备9,291亿台币。 **虽有公债交割,但债券附买回利率持平** 一位大型证券商交易员说,今日有300亿台币的公债交割,不过倒没有想像中紧俏。虽有少部分寿险赎回 ,但投信资金仍偏多,持续投入市场,目前整体资金供给无虞,利率持平。 “本季底先以中性看待,央行目前也是宽松的货币政策,影响不大。”他说。 另家大型证券商表示,季底资金需求较大,附买回市场不排除在季底利率可能微幅上扬1-2基点。 “(微幅上扬)还是可以接受、也算是预期之内,”他说。 不过另家大证券商交易员则表示,今日虽有公债交割,部分投信走钱,但客户并未要求提高利率。 “大家可能都觉得是短期现象,”她说。 周五财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。 下周的债券交割情况有: 周一:央行发行两年期定存单,金额400亿台币,18日标售、中石化发行35亿台币有担保公司债。 周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法 国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售 。 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2 6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平,公债月内利率仍在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0 .30-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.2 8%。(完) (审校 林高丽/屈桂娟)

重温-台湾货币市场:91天期国库券决标贴现率料在0.24-0.25%

(重温) * 标售标的:91天期国库券 * 标售时间:周一(21日) * 标售金额:暂定250亿台币 * 预测区间:0.24-0.25% * 受访机构:七家 路透台北9月14日 - 台湾财政部将于下周一委托中央银行标售91天期国库券。路透调查显示,本期决标贴 现率料在0.24-0.25%,大区间则在0.20-0.285%。 路透周四-五调查七家金融机构,包括六家本地银行及一家外商银行。 财政部周一将标售的“财109-7期”国库券,数额250亿台币,期限91天期,并于22日(周二)发行。 上次央行代财政部在6月23日标售91天期国库券,决标贴现率0.28%,低于市场预期。 以下为各银行看法: --一位本地票券商表示,对本身没有资金来源的票券商,很难去拿利率这么低的91天期国库券。不过国库 券天期短,且不必经过集保公司保管,料将吸引公债持有者的高度喜好。 --一位本地银行交易员表示,外商银的资金成本很低,91天后到期又不会跨过今年底,估计外商银将偏爱 91天期国库券。此外近期台币升势再起,外资汇入,料市场短钱偏多,而外商银在市场放款利率也普遍偏低, 还不如进场持有91天的国库券。 --一位本地商银交易员表示,若与央行的各天期定存单利率比较,91天国库券利率虽低,但料应能吸引 一些资金低成本的银行进场。 --一位本地商银交易员认为,若是银行可以买短票,目前30天短票利率仍略高于91天国库券,因此除了信 评好的优势以外,银行并非一定要持有国库券,且若利率太低,就更没有吸引力。 以下为2018年以来国库券发行细节: 2020年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台 决标贴现率 投标倍数 币) 6月23日 91 300 0.280% 3.72 2月27日 91 250 0.470% 1.82 2月10日 182 *316 0.480% 2.07 1月30日 91 350 0.450% 1.89 1月13日 273 300 0.481% 2.36 1月7日 182 350 0.481% 2.32 2019年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台 决标贴现率 投标倍数 币) 12月27日 182 350 0.518% 1.92 12月10日 364 300 0.570% 2.98 4月22日 91 300 0.450% 1.23 4月2日 182 300 0.460% 2.34 3月28日 91 300 0.420% 2.08 2月26日 182 350 0.490% 1.58 2月12日 273 300 0.470% 3.04 1月22日 91 350 0.450% 1.86 1月9日 182 300 0.478% 2.48 1月3日 91 *240 0.428% 1.75 2018年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台币 决标贴现率 投标倍数 ) 4月12日 182 250 0.380 3.36 2月9日 91 350 0.355 2.19 2月1日 182 350 0.390 1.77 1月29日 273 350 0.392 2.05 1月19日 364 300 0.404 3.31 注:*表不足额标售。(完) (记者 高洁如;审校 林高丽)

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳,虽有公债交割但台币升外资汇入补充短钱

* 虽有公债交割令银行找钱,但市况很快平静 * 台币升势再起,外资汇入 * 短票量较大但市场资金平稳 * 债券附买回利率 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月18日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示,今日有公债交割,上午部分大型 银行找钱,不过市况很快平静下来,且台币升势再起,外商银料短钱水位升高。 资调人士表示,今日银行拆借市场仍算安静,上午的公债交割虽传出部分公股银行入场找钱,不过很快也 就有银行填充了缺口。市况相对稳定。 “今天公债交割,资金有些流动,有人没续拆入,但也有人来新做。”一位大型商银交易员说。 他们表示,目前看来很多银行加入跨月拆款行列,利率也向区间低位靠拢,月底资金应供应无虞。 此外,也有交易员指出,台币升势再起,外资有新一波汇入,不排除外商银又有较充裕的短钱可 供给市场。 台币兑美元周五量增收升,进一步升破29.200并创近两年半新高;交易员称,受到国际美元走弱 、外资净汇入逾两亿美元及出口商狂抛汇等激励,台币一飞冲天,盘中最高冲至29.017,但尾盘央行进场调节 ,终场以29.152作收,劲升1.58角,下周料将挑战29的整数关卡。 今日短率持平,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,皆同上日。银行 同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.152 29.310 台湾加权股价指数<.TWII 12,875.62 12,872.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.082% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.200% 0.078-0.200% --一周拆款利率区间 0.080-0.260% 0.090-0.260% --两周拆款利率区间 0.150-0.260% 0.150-0.270% **短票量较大但市场资金平稳** 短票方面,票券商交易员表示,周五短票量不小,不过找钱相当容易,资金平稳。目前有更多银行加入跨 月拆款的行列,估计下周的资金情势料可望维持目前的平稳宽松。 “跨月的钱陆续出来,只要到期银行可以跨月,我们就继续做,”一位大型票券交易员说。 他也表示,目前看来季底的紧缩效应不会太明显,尤其目前下周的拆款到期水位很低,等于月底资金缺 口已降至低位,估计季底情势可望平稳度过。 今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票成交偏少,利率在0.25-0.26%;票券商的跨季天期短 票主要在0.28-0.285%,也同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交略少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.28-0.31%,成交103.54亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.288%,区间在0.285-0.30%,成交23.75亿台币。 台湾央行周五发行1,109亿台币定存单,发行余额减726亿台币。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备385亿台币,至周日累积超额准备7,862亿台币,累计前期1% 的超额准备9,291亿台币。 **虽有公债交割,但债券附买回利率持平** 一位大型证券商交易员说,今日有300亿台币的公债交割,不过倒没有想像中紧俏。虽有少部分寿险赎回 ,但投信资金仍偏多,持续投入市场,目前整体资金供给无虞,利率持平。 “本季底先以中性看待,央行目前也是宽松的货币政策,影响不大。”他说。 另家大型证券商表示,季底资金需求较大,附买回市场不排除在季底利率可能微幅上扬1-2基点。 “(微幅上扬)还是可以接受、也算是预期之内,”他说。 不过另家大证券商交易员则表示,今日虽有公债交割,部分投信走钱,但客户并未要求提高利率。 “大家可能都觉得是短期现象,”她说。 周五财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。 下周的债券交割情况有: 周一:央行发行两年期定存单,金额400亿台币,18日标售、中石化发行35亿台币有担保公司债。 周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法 国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售 。 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2 6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平,公债月内利率仍在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0 .30-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.2 8%。(完) (审校 林高丽/屈桂娟)

台湾货币市场:短率持稳,虽有公债交割但台币升外资汇入补充短钱

* 虽有公债交割令银行找钱,但市况很快平静 * 台币升势再起,外资汇入 * 短票量较大但市场资金平稳 * 债券附买回利率 记者 高洁如 路透台北9月18日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示,今日有公债交割,上午部分大型 银行找钱,不过市况很快平静下来,且台币升势再起,外商银料短钱水位升高。 资调人士表示,今日银行拆借市场仍算安静,上午的公债交割虽传出部分公股银行入场找钱,不过很快也 就有银行填充了缺口。市况相对稳定。 “今天公债交割,资金有些流动,有人没续拆入,但也有人来新做。”一位大型商银交易员说。 他们表示,目前看来很多银行加入跨月拆款行列,利率也向区间低位靠拢,月底资金应供应无虞。 此外,也有交易员指出,台币升势再起,外资有新一波汇入,不排除外商银又有较充裕的短钱可 供给市场。 本地时间1559,台币兑美元升1.58角,报29.152。 今日短率持平,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,皆同上日。银行 同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%。 本地时间 15:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.130 29.310 台湾加权股价指数<.TWII 12,875.62 12,872.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.082% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.200% 0.078-0.200% --一周拆款利率区间 0.080-0.260% 0.090-0.260% --两周拆款利率区间 0.170-0.260% 0.150-0.270% **短票量较大但市场资金平稳** 短票方面,票券商交易员表示,周五短票量不小,不过找钱相当容易,资金平稳。目前有更多银行加入跨 月拆款的行列,估计下周的资金情势料可望维持目前的平稳宽松。 “跨月的钱陆续出来,只要到期银行可以跨月,我们就继续做,”一位大型票券交易员说。 他也表示,目前看来季底的紧缩效应不会太明显,尤其目前下周的拆款到期水位很低,等于月底资金缺 口已降至低位,估计季底情势可望平稳度过。 今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票成交偏少,利率在0.25-0.26%;票券商的跨季天期短 票主要在0.28-0.285%,也同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交略少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.28-0.31%,成交103.54亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.288%,区间在0.285-0.30%,成交23.75亿台币。 台湾央行周五央行定存单到期1,835亿,发行金额则待稍晚公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备191亿台币,累积超额准备6,707亿台币,累计前期1% 的超额准备8,136亿台币。 **虽有公债交割,但债券附买回利率持平** 一位大型证券商交易员说,今日有300亿台币的公债交割,不过倒没有想像中紧俏。虽有少部分寿险赎回 ,但投信资金仍偏多,持续投入市场,目前整体资金供给无虞,利率持平。 “本季底先以中性看待,央行目前也是宽松的货币政策,影响不大。”他说。 另家大型证券商表示,季底资金需求较大,附买回市场不排除在季底利率可能微幅上扬1-2基点。 “(微幅上扬)还是可以接受、也算是预期之内,”他说。 不过另家大证券商交易员则表示,今日虽有公债交割,部分投信走钱,但客户并未要求提高利率。 “大家可能都觉得是短期现象,”她说。 周五财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。 下周的债券交割情况有: 周一:央行发行两年期定存单,金额400亿台币,18日标售、中石化发行35亿台币有担保公司债。 周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法 国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售 。 周三:亚泥发行62亿台币公司债。 周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2 6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平,公债月内利率仍在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0 .30-0.33%、跨月在0.32-0.34%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.2 8%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:91天期国库券决标贴现率料在0.24-0.25%

* 标售标的:91天期国库券 * 标售时间:周一(21日) * 标售金额:暂定250亿台币 * 预测区间:0.24-0.25% * 受访机构:七家 路透台北9月14日 - 台湾财政部将于下周一委托中央银行标售91天期国库券。路透调查显示,本期决标贴 现率料在0.24-0.25%,大区间则在0.20-0.285%。 路透周四-五调查七家金融机构,包括六家本地银行及一家外商银行。 财政部周一将标售的“财109-7期”国库券,数额250亿台币,期限91天期,并于22日(周二)发行。 上次央行代财政部在6月23日标售91天期国库券,决标贴现率0.28%,低于市场预期。 以下为各银行看法: --一位本地票券商表示,对本身没有资金来源的票券商,很难去拿利率这么低的91天期国库券。不过国库 券天期短,且不必经过集保公司保管,料将吸引公债持有者的高度喜好。 --一位本地银行交易员表示,外商银的资金成本很低,91天后到期又不会跨过今年底,估计外商银将偏爱 91天期国库券。此外近期台币升势再起,外资汇入,料市场短钱偏多,而外商银在市场放款利率也普遍偏低, 还不如进场持有91天的国库券。 --一位本地商银交易员表示,若与央行的各天期定存单利率比较,91天国库券利率虽低,但料应能吸引 一些资金低成本的银行进场。 --一位本地商银交易员认为,若是银行可以买短票,目前30天短票利率仍略高于91天国库券,因此除了信 评好的优势以外,银行并非一定要持有国库券,且若利率太低,就更没有吸引力。 以下为2018年以来国库券发行细节: 2020年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台 决标贴现率 投标倍数 币) 6月23日 91 300 0.280% 3.72 2月27日 91 250 0.470% 1.82 2月10日 182 *316 0.480% 2.07 1月30日 91 350 0.450% 1.89 1月13日 273 300 0.481% 2.36 1月7日 182 350 0.481% 2.32 2019年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台 决标贴现率 投标倍数 币) 12月27日 182 350 0.518% 1.92 12月10日 364 300 0.570% 2.98 4月22日 91 300 0.450% 1.23 4月2日 182 300 0.460% 2.34 3月28日 91 300 0.420% 2.08 2月26日 182 350 0.490% 1.58 2月12日 273 300 0.470% 3.04 1月22日 91 350 0.450% 1.86 1月9日 182 300 0.478% 2.48 1月3日 91 *240 0.428% 1.75 2018年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台币 决标贴现率 投标倍数 ) 4月12日 182 250 0.380 3.36 2月9日 91 350 0.355 2.19 2月1日 182 350 0.390 1.77 1月29日 273 350 0.392 2.05 1月19日 364 300 0.404 3.31 注:*表不足额标售。(完) (记者 高洁如;审校 林高丽)

台湾货币市场:9月18日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月18日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期1,835亿台币。 --102甲10期公债付息13.125亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --财政部发行20年期公债“109甲8期”300亿台币。 ----------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期2兆(万亿)7,078.25亿台币: 9/19 400亿台币 9/21 5,901.5亿台币 9/22 4,309.25亿台币 9/23 3,141.8亿台币 *9/24 3,342亿台币 9/25 1,947亿台币 9/28 2,105亿台币 9/29 2,370.7亿台币 9/30 3,561亿台币 --国库券到期还本付息金额共300亿台币。 9/23:财109-6期国库券到期还本付息金额共300亿台币。 --公债还本付息金额共853亿台币 9/20 106甲9期公债付息  7.5亿台币 9/21 107甲8期公债付息 2.25亿台币 9/21 99甲8期公债付息  9亿台币     9/21 99甲8期公债还本  800亿台币     9/24 101甲9期公债付息  8.4375亿台币 9/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期公债付息  8.75亿台币   **紧缩因素: --9/21:央行发行两年期定存单,金额400亿台币,18日标售。 --9/21:中石化发行35亿台币有担保公司债。 --9/22:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回。 --9/22:法国东方汇理银行发行5.6亿南非币债。 --9/22:财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售。 --9/23:亚泥发行62亿台币公司债。 --9/24:南亚塑胶发行100亿台币公司债。 --9/25:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售。 --9/25:法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融债券。 --9/25:中鸿钢铁发行10亿台币公司债。 *--9/29:阳信银行发行14.5亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --营所税暂缴。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 高洁如;审校 詹静宜)

重温-台湾货币市场:资金平稳充裕短率持平,央行如预期维持利率不变

(重温) * 资金平稳充裕,短率持平 * 更多银行加入跨月拆款行列,需求普通 * 各方静待午后央行最新利率决定 * 短票量偏大,市况仍平稳充裕 * 虽有交割,但债券附买回利率持平 记者 高洁如 路透台北9月17日 - 台湾银行间短率周四大致持平。资金调度人士表示,资金情势平稳,有更多有余裕的 银行加入跨月拆借的行列,不管票券商或银行都已能拆入跨月拆款,月底情势料可望更宽裕,且央行如预期维 持利率不变,后续料市场回归现有资金情势影响。 资调人员表示,今日部分银行到期并无续做拆入,需求平稳,不算太高。供给方面,近期外银再有一波汇 入高峰,短钱预料会续偏多。加以央行符预期按兵不动,各天期定存单利率料维持不变,短率将维持在原有区 间波动。 “大家都预想到了,央行维持利率不变,短率不会有什么影响。”一位大型银行交易员说。 另位大型商银资金调度人士表示,今日多是例行的供需资金流动,没有太大变化。不过明日有国库借款25 0亿台币、以及公债交割300亿台币,这些资金会自银行体系中抽走流入公库,预料会使台币资金变少。 今日短率平稳。大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同上日。银行同 业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%。 台湾央行周四宣布第三季理监事一致决议利率不变,重贴现率仍为1.125%。央行称考量当前通膨率逐渐回 稳,明年产出缺口略呈负数,因此决议利率不变。并预估今年通膨率-0.2%(前估+0.01%)、核心CPI为+0.24%( 前估+0.36%)、明年经济成长率+1.6%(前估为+1.52%);至于2021年预估经济成长率+3.28%、通膨率及核心 通膨估为+0.92%及+0.62%。 台币兑美元周四微幅收贬,实质汇价则收小升。交易员表示,国际美元虽走强,惟出口商和外资 续抛汇,促台币实质汇价走扬,尾盘因央行进场调节,台币以29.310作收,小贬0.2分;台币短线升值趋势不 变,后续关注外资动向及央行态度。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.310 29.308 台湾加权股价指数<.TWII 12,872.74 12,976.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.200% 0.077-0.200% --一周拆款利率区间 0.090-0.260% 0.080-0.260% --两周拆款利率区间 0.150-0.270% 0.150-0.270% **短票量偏大,市况仍平稳充裕** 短票方面,票券商交易员表示,台币走强,外资汇入令市场短钱甚多。至于短票量仍相对不足, 不敷需求。目前银行在拆款或买票多已可承做跨月交易,交投顺畅。 票量少的可怜,目前短票库存到底了,”一位大型票券商交易员说。 另家大型证券商交易员则表示,周四至周五票量预期趋多,但利率目前尚无变化,迄今纹风不动。至于大 型公股银行资金偏向充裕,周五资金平稳充裕的市况料变化不大。 今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票成交仍少,利率在0.25-0.26%;票券商的跨季天期短 票主要在0.28-0.285%,同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.28-0.31%,成交103.54亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率率0.286%,区间在0.27-0.32%,成交82.36亿亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.285-0.30%,成交23.75亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.291%,区间在0.28-0.31%,成交34.68亿亿台币。 台湾央行周四发行1,222亿台币定存单,较今日到期定存单金额941亿台币,发行余额增281亿台币。周五 央行定存单则到期1,835亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备175亿台币,累积超额准备6,689亿台币,累计前期1%的超额 准备8,118亿台币。 **虽有交割,但债券附买回利率持平** 一位大证券商交易员表示,今日有中信金控发行235亿金融债券,至于明天也有300亿台币的政 府公债交割,今日寿险明显有回钱,也有投信表示受到寿险提前解约的影响,未能续做。 “投信有多有缺,今天资金明显多缺不一。”他说。他也表示,找新钱还算容易,虽有部分寿险客户到期 不做,但若改找银行调入资金利率约贵1基点,也还算合理。 另家大型证券商交易员表示,并未明确感受债券交割影响,而客户虽有预期交割可能令资金偏少,但并未 要求更高利率。 “大家可能都觉得紧一下就会过去了,利率倒没有要求更高,”她说。 周四交割有:中信金控发行235亿台币公司债、远东新发行55亿台币七年期公司债。至于周五则 有财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30-0.3 3%、跨月在0.32-0.35%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持平。公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.2 8%。(完) (审校 吴云凌)

更新版 1-台湾货币市场:资金平稳充裕短率持平,央行如预期维持利率不变

* 资金平稳充裕,短率持平 * 更多银行加入跨月拆款行列,需求普通 * 各方静待午后央行最新利率决定 * 短票量偏大,市况仍平稳充裕 * 虽有交割,但债券附买回利率持平 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月17日 - 台湾银行间短率周四大致持平。资金调度人士表示,资金情势平稳,有更多有余裕的 银行加入跨月拆借的行列,不管票券商或银行都已能拆入跨月拆款,月底情势料可望更宽裕,且央行如预期维 持利率不变,后续料市场回归现有资金情势影响。 资调人员表示,今日部分银行到期并无续做拆入,需求平稳,不算太高。供给方面,近期外银再有一波汇 入高峰,短钱预料会续偏多。加以央行符预期按兵不动,各天期定存单利率料维持不变,短率将维持在原有区 间波动。 “大家都预想到了,央行维持利率不变,短率不会有什么影响。”一位大型银行交易员说。 另位大型商银资金调度人士表示,今日多是例行的供需资金流动,没有太大变化。不过明日有国库借款25 0亿台币、以及公债交割300亿台币,这些资金会自银行体系中抽走流入公库,预料会使台币资金变少。 今日短率平稳。大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同上日。银行同 业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%。 台湾央行周四宣布第三季理监事一致决议利率不变,重贴现率仍为1.125%。央行称考量当前通膨率逐渐回 稳,明年产出缺口略呈负数,因此决议利率不变。并预估今年通膨率-0.2%(前估+0.01%)、核心CPI为+0.24%( 前估+0.36%)、明年经济成长率+1.6%(前估为+1.52%);至于2021年预估经济成长率+3.28%、通膨率及核心 通膨估为+0.92%及+0.62%。 台币兑美元周四微幅收贬,实质汇价则收小升。交易员表示,国际美元虽走强,惟出口商和外资 续抛汇,促台币实质汇价走扬,尾盘因央行进场调节,台币以29.310作收,小贬0.2分;台币短线升值趋势不 变,后续关注外资动向及央行态度。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.310 29.308 台湾加权股价指数<.TWII 12,872.74 12,976.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.200% 0.077-0.200% --一周拆款利率区间 0.090-0.260% 0.080-0.260% --两周拆款利率区间 0.150-0.270% 0.150-0.270% **短票量偏大,市况仍平稳充裕** 短票方面,票券商交易员表示,台币走强,外资汇入令市场短钱甚多。至于短票量仍相对不足, 不敷需求。目前银行在拆款或买票多已可承做跨月交易,交投顺畅。 票量少的可怜,目前短票库存到底了,”一位大型票券商交易员说。 另家大型证券商交易员则表示,周四至周五票量预期趋多,但利率目前尚无变化,迄今纹风不动。至于大 型公股银行资金偏向充裕,周五资金平稳充裕的市况料变化不大。 今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票成交仍少,利率在0.25-0.26%;票券商的跨季天期短 票主要在0.28-0.285%,同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.28-0.31%,成交103.54亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率率0.286%,区间在0.27-0.32%,成交82.36亿亿台币 上日自保60天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.285-0.30%,成交23.75亿台币;前日同天期短票成 交加权平均利率0.291%,区间在0.28-0.31%,成交34.68亿亿台币。 台湾央行周四发行1,222亿台币定存单,较今日到期定存单金额941亿台币,发行余额增281亿台币。周五 央行定存单则到期1,835亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备175亿台币,累积超额准备6,689亿台币,累计前期1%的超额 准备8,118亿台币。 **虽有交割,但债券附买回利率持平** 一位大证券商交易员表示,今日有中信金控发行235亿金融债券,至于明天也有300亿台币的政 府公债交割,今日寿险明显有回钱,也有投信表示受到寿险提前解约的影响,未能续做。 “投信有多有缺,今天资金明显多缺不一。”他说。他也表示,找新钱还算容易,虽有部分寿险客户到期 不做,但若改找银行调入资金利率约贵1基点,也还算合理。 另家大型证券商交易员表示,并未明确感受债券交割影响,而客户虽有预期交割可能令资金偏少,但并未 要求更高利率。 “大家可能都觉得紧一下就会过去了,利率倒没有要求更高,”她说。 周四交割有:中信金控发行235亿台币公司债、远东新发行55亿台币七年期公司债。至于周五则 有财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30-0.3 3%、跨月在0.32-0.35%。 大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持平。公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.2 8%。(完) (审校 吴云凌)