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台湾货币市场:拆款利率靠向区间高位,下周短票利率拉高机率存在

* 拆款需求不坠且适逢周五缺口较大,利率挪向区间高位 * 下周留心各有300亿台币的国库券与公债要交割 * 银行想拉高短票利率,寿险RP跨年态度略有转变 记者 董永年 路透台北12月6日 - 台湾银行间短期拆款利率周五略往区间高位移动。资调人士表示,延续12月提存期初以来的现象,银行因应年底态度审慎,宁愿提早囤积粮草以防不测,今日拆款需求仍在,加上适逢周五票券商缺口较大,使得利率挪向区间高位。 他们指出,从超额准备数字来看,虽然提存期初银行通常会扩大负数操作,但整体却是往上增加,显示补积数是目前多数业者的优先选项,今日若是承作将乘以三倍,因此拆入需求还不算小。 “我今天还是借出去很多,感觉各家都要拿,而且数字不小。”一大型拆出方银行资调人士说。 另一大行拆出方银行资调人士则称,今日因到期偏少,所以能拆出额度不多,但还是有人来询问是否提供新增需求。 一拆出银行资调人士表示,由于是周五,例行需求有多一些,缺钱的银行还是那么几家,至于票券商因缺口大了些,基于利率相对较高,就优先拆给他们。 对于下周资金情势,资调人士认为,因为各有300亿台币的国库券与公债要交割,必须观察届时对市况的影响。再加上农历年前也有政府放款等不确定因素随时到来,操作上仍须审慎小心。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 本地时间13:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.488 30.500 台湾加权股价指数<.TWII 11,603.21 11,594.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.180% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.530% 0.170-0.530% --两周拆款利率区间 0.390-0.530% 0.200-0.520% **银行想拉高利率** 短票方面,票券商表示,虽然周五资金缺口较大,但供给也不弱,因此仍优先推销跨新历年天期的短票,在与月内利率差了3-4个基点的诱惑下,银行也愿意买单。 不过提存期初资金情势该松却没那么松,也让银行蠢动随时想拉高买票利率。一大型银行交易员就称,他们开出的买票利率一向高于市场水准,但今天还是有不少票券商上门推销,若下周还是如此,应该就会调高利率。 “一直听到大行下周有变化的传言,也有公股行库下周想要减量。”一票券商交易员说。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.50-0.52%,同上日,跨新历年短票利率在0.53-0.55%,上日在0.54-0.55%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.538%,区间在0.49-0.57%,成交金额127.42亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.532%,区间在0.41-0.57%,成交金额106.64亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.530%,区间在0.42-0.59%,成交金额67.45亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.535-0.56%,成交金额27.09亿台币。 台湾央行今日定存单到期269亿台币,发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备910亿台币,累积超额准备2,093亿台币,累计前期1%的超额准备4,210亿台币。 **寿险跨年态度转变** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信资金小幅偏多,但寿险供给平平,有的原本可以跨年的突然保守了起来,要取得度过年关的资金略显不易。 有证券商交易员表示,部分可供应跨年资金的寿险、银行将公司债利率高位开到0.60%,基于以优先度过年关为考量重点,还是只能答应承作。 不过也有票券商交易员认为,先前传出本地银行不留跨年资金的状况可能有变,再加上台币走势偏强,说不定月底的紧缩情况不明显。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.48%,跨新历年利率在0.49%,均同上日;公司债RP利率在0.56-0.58%,跨新历年利率在0.59-0.60%,也都与上日相同。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,同上日,跨新历年利率在0.48%;公司债RP利率则在0.40-0.47%,亦与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:12月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月6日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额269亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期共4兆7,130.3亿台币。 12/09 5,016.3亿台币 12/10 896亿台币 12/11 956亿台币 12/12 1,076亿台币 12/13 1,111.5亿台币 12/16 4,963.5亿台币 12/17 6,639.5亿台币 12/18 3,862亿台币 12/19 2,760.5亿台币 12/20 1,860亿台币 12/23 385亿台币 12/24 2,884.5亿台币 12/25 4,312.5亿台币 12/26 1,351.5亿台币 12/27 560亿台币 12/30 2,954亿台币 12/31 1,848亿台币 2020/01/01 2,137.5亿台币 *01/02 551亿台币 01/03 1,005亿台币 --公债付息共7.125亿台币。 12/17 107甲12期付息 0.75亿台币 12/28 99甲9期付息  6.375亿台币    --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --12/9:格威传媒发行5亿台币公司债。 --12/10:汇丰(台湾)银行发行五年、七年期金融债券各25亿、42亿台币。 --12/11:财政部发行108-9期国库券,数额300亿台币,364天期;10日标售。 --12/12:AT&T发行12.65亿美元债。 --12/12:冠德建设发行10亿元台币公司债。 --12/13:财政部发行108/9期10年增额公债,金额暂定300亿台币,10日标售。 --12/16:台湾电力发行五年、七年及10年期公司债共计183.2亿台币。 --12/18:中央银行发行两年期定存单,金额400亿台币,17日标售。 --12/30:财政部发行108-10期国库券,数额350亿台币,182天期;27日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年;审校 詹静宜)

重温-台湾货币市场:银行间拆款利率大致持稳,对新历年关审慎纷纷回补积数

(重温) * 银行对新历年关态度审慎,纷纷提前回补积数 * 银行间拆款利率难回到平日水准,票券商反而不缺钱 * 跨农历年春节短票非需求重点,跨新历年RP利率靠向高位 记者 董永年 路透台北12月5日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持稳。资调人士表示,虽是提存期初,但银行面对 新历年关态度审慎,提前回补积数使得第一天超额准备就冒出逾千亿台币大量,这也让拆款利率无法回落平日 水准,与上日大致相当。 他们指出,这两天票券商因缺口小,一周拆款利率已经回落至0.50-0.51%正常水准,反倒是银行为了抢占 额度而新增拆入金额,等待下午央行冲销的队伍也消失不见,让拆款利率维持在相对较高的水位。 “蛮多小银行想要补积数,第一天就先存好以为年底作准备,像我这就有两家小银行除了续做还新增额度 。”一大型拆出方银行资调人士说。 一拆出方大型银行资调人士也称,银行端需求还是不弱,主要是为了先卡位、占额度,这也让等候下午冲 销的队伍销声匿迹。 他表示,平日期初拆给大型银行的一周利率约在0.27-0.28%,但这两天就停在0.30%没再下滑,给小型银 行的也是较平日多了两个基点。 另一拆出方银行资调人士指出,由于银行以短支长现象普遍,资金不足令短率窜高时有所闻,上周央行因 应市况大砍600亿台币存单到现在还没收回去,一旦开始收了,恐怕又会造成短率上扬。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 本地时间17:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.500 30.508 台湾加权股价指数<.TWII 11,594.65 11,510.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.167-0.190% --一周拆款利率区间 0.170-0.530% 0.167-0.520% --两周拆款利率区间 0.200-0.520% 0.210-0.530% **票券商缺口小** 短票方面,票券商表示,今日资金缺口依旧不大,因此卖票仍以取得跨新历年资金为优先,银行买票利率 也逐渐统一口径,以0.55%为成交大宗。 票券商指出,由于资金需求有限,与银行承做多以到期续为主,虽也有供应跨农历春节天期的短票,但成 交比重仍偏少,预计要月中过后,银行、寿险端客户才会有意愿。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.50-0.52%,上日在0.51-0.53%,跨新历年短票利率在0. 54-0.55%,上日在0.54-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.57%,成交金额106.64亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.535-0.56%,成交金额27.09亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币。 台湾央行周四发行551亿台币定存单,较今日到期定存单金额221亿台币,发行余额增330亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周五269亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备985亿台币,累积超额准备2,165亿台币,累计前期1%的超额 准备4,281亿台币。 **跨年RP利率靠向高位** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平稳,多以到期续做为主,为了多争取跨年的资 金,利率尽量往区间高位开,以吸引客户安排落点。 有证券商交易员表示,由于今年首度有本地银行不留年底资金,因此其他可以跨年的银行也抬高公司债承 作利率,为了顺利过关,即使利率高一些也无所谓。 〞有银行跨月利率要0.60%,相信慢慢的投信也会要求。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.48%,上日0.44-0.48%,跨新历年利率在0.49%,上 日0.47-0.50%;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%,也与上日相同。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,同上日,跨新历年利率在0.48%;公司 债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 林高丽)

更新版 1-台湾货币市场:银行间拆款利率大致持稳,对新历年关审慎纷纷回补积数

* 银行对新历年关态度审慎,纷纷提前回补积数 * 银行间拆款利率难回到平日水准,票券商反而不缺钱 * 跨农历年春节短票非需求重点,跨新历年RP利率靠向高位 (新增图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月5日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持稳。资调人士表示,虽是提存期初,但银行面对 新历年关态度审慎,提前回补积数使得第一天超额准备就冒出逾千亿台币大量,这也让拆款利率无法回落平日 水准,与上日大致相当。 他们指出,这两天票券商因缺口小,一周拆款利率已经回落至0.50-0.51%正常水准,反倒是银行为了抢占 额度而新增拆入金额,等待下午央行冲销的队伍也消失不见,让拆款利率维持在相对较高的水位。 “蛮多小银行想要补积数,第一天就先存好以为年底作准备,像我这就有两家小银行除了续做还新增额度 。”一大型拆出方银行资调人士说。 一拆出方大型银行资调人士也称,银行端需求还是不弱,主要是为了先卡位、占额度,这也让等候下午冲 销的队伍销声匿迹。 他表示,平日期初拆给大型银行的一周利率约在0.27-0.28%,但这两天就停在0.30%没再下滑,给小型银 行的也是较平日多了两个基点。 另一拆出方银行资调人士指出,由于银行以短支长现象普遍,资金不足令短率窜高时有所闻,上周央行因 应市况大砍600亿台币存单到现在还没收回去,一旦开始收了,恐怕又会造成短率上扬。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 本地时间17:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.500 30.508 台湾加权股价指数<.TWII 11,594.65 11,510.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.167-0.190% --一周拆款利率区间 0.170-0.530% 0.167-0.520% --两周拆款利率区间 0.200-0.520% 0.210-0.530% **票券商缺口小** 短票方面,票券商表示,今日资金缺口依旧不大,因此卖票仍以取得跨新历年资金为优先,银行买票利率 也逐渐统一口径,以0.55%为成交大宗。 票券商指出,由于资金需求有限,与银行承做多以到期续为主,虽也有供应跨农历春节天期的短票,但成 交比重仍偏少,预计要月中过后,银行、寿险端客户才会有意愿。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.50-0.52%,上日在0.51-0.53%,跨新历年短票利率在0. 54-0.55%,上日在0.54-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.57%,成交金额106.64亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.535-0.56%,成交金额27.09亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币。 台湾央行周四发行551亿台币定存单,较今日到期定存单金额221亿台币,发行余额增330亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周五269亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备985亿台币,累积超额准备2,165亿台币,累计前期1%的超额 准备4,281亿台币。 **跨年RP利率靠向高位** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平稳,多以到期续做为主,为了多争取跨年的资 金,利率尽量往区间高位开,以吸引客户安排落点。 有证券商交易员表示,由于今年首度有本地银行不留年底资金,因此其他可以跨年的银行也抬高公司债承 作利率,为了顺利过关,即使利率高一些也无所谓。 〞有银行跨月利率要0.60%,相信慢慢的投信也会要求。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.48%,上日0.44-0.48%,跨新历年利率在0.49%,上 日0.47-0.50%;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%,也与上日相同。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,同上日,跨新历年利率在0.48%;公司 债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:银行间拆款利率大致持稳,对新历年关审慎纷纷回补积数

* 银行对新历年关态度审慎,纷纷提前回补积数 * 银行间拆款利率难回到平日水准,票券商反而不缺钱 * 跨农历年春节短票非需求重点,跨新历年RP利率靠向高位 记者 董永年 路透台北12月5日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持稳。资调人士表示,虽是提存期初,但银行面对 新历年关态度审慎,提前回补积数使得第一天超额准备就冒出逾千亿台币大量,这也让拆款利率无法回落平日 水准,与上日大致相当。 他们指出,这两天票券商因缺口小,一周拆款利率已经回落至0.50-0.51%正常水准,反倒是银行为了抢占 额度而新增拆入金额,等待下午央行冲销的队伍也消失不见,让拆款利率维持在相对较高的水位。 “蛮多小银行想要补积数,第一天就先存好以为年底作准备,像我这就有两家小银行除了续做还新增额度 。”一大型拆出方银行资调人士说。 一拆出方大型银行资调人士也称,银行端需求还是不弱,主要是为了先卡位、占额度,这也让等候下午冲 销的队伍销声匿迹。 他表示,平日期初拆给大型银行的一周利率约在0.27-0.28%,但这两天就停在0.30%没再下滑,给小型银 行的也是较平日多了两个基点。 另一拆出方银行资调人士指出,由于银行以短支长现象普遍,资金不足令短率窜高时有所闻,上周央行因 应市况大砍600亿台币存单到现在还没收回去,一旦开始收了,恐怕又会造成短率上扬。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 本地时间14:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.487 30.508 台湾加权股价指数<.TWII 11,594.65 11,510.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.167-0.190% --一周拆款利率区间 0.170-0.530% 0.167-0.520% --两周拆款利率区间 0.240-0.520% 0.210-0.530% **票券商缺口小** 短票方面,票券商表示,今日资金缺口依旧不大,因此卖票仍以取得跨新历年资金为优先,银行买票利率 也逐渐统一口径,以0.55%为成交大宗。 票券商指出,由于资金需求有限,与银行承做多以到期续为主,虽也有供应跨农历春节天期的短票,但成 交比重仍偏少,预计要月中过后,银行、寿险端客户才会有意愿。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.50-0.52%,上日在0.51-0.53%,跨新历年短票利率在0. 54-0.55%,上日在0.54-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.57%,成交金额106.64亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.535-0.56%,成交金额27.09亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币。 台湾央行今日定存单到期221亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周五269亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,180亿台币,累积超额准备1,180亿台币,累计前期 1%的超额准备3,296亿台币。 **跨年RP利率靠向高位** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平稳,多以到期续做为主,为了多争取跨年的资 金,利率尽量往区间高位开,以吸引客户安排落点。 有证券商交易员表示,由于今年首度有本地银行不留年底资金,因此其他可以跨年的银行也抬高公司债承 作利率,为了顺利过关,即使利率高一些也无所谓。 〞有银行跨月利率要0.60%,相信慢慢的投信也会要求。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.48%,上日0.44-0.48%,跨新历年利率在0.49%,上 日0.47-0.50%;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%,也与上日相同。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,同上日,跨新历年利率在0.48%;公司 债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 wyl)

台湾货币市场:12月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月5日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额221亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --富邦金控发行五年期及七年期公司债共计50亿台币。 --------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期共4兆6,856.3亿台币。 12/06 269亿台币 12/09 5,016.3亿台币 12/10 896亿台币 12/11 956亿台币 12/12 1,076亿台币 12/13 1,111.5亿台币 12/16 4,963.5亿台币 12/17 6,639.5亿台币 *12/18 3,862亿台币 12/19 2,760.5亿台币 12/20 1,860亿台币 12/23 385亿台币 12/24 2,884.5亿台币 12/25 4,312.5亿台币 12/26 1,351.5亿台币 12/27 560亿台币 12/30 2,954亿台币 12/31 1,848亿台币 *2020/01/01 2,137.5亿台币 01/02 8亿台币 01/03 1,005亿台币 --公债付息共7.125亿台币。 12/17 107甲12期付息 0.75亿台币 12/28 99甲9期付息  6.375亿台币    --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --12/9:格威传媒发行5亿台币公司债。 --12/10:汇丰(台湾)银行发行五年、七年期金融债券各25亿、42亿台币。 --12/11:财政部发行108-9期国库券,数额300亿台币,364天期;10日标售。 *--12/12:AT&T发行12.65亿美元债。 --12/12:冠德建设发行10亿元台币公司债。 --12/13:财政部发行108/9期10年增额公债,金额暂定300亿台币,10日标售。 --12/16:台湾电力发行五年、七年及10年期公司债共计183.2亿台币。 --12/18:中央银行发行两年期定存单,金额400亿台币,17日标售。 --12/30:财政部发行108-10期国库券,数额350亿台币,182天期;27日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年;审校 詹静宜)

重温-台湾货币市场:银行间拆款利率稳中趋扬,为度过年关开始储备粮草

(重温) * 一年期央行定存单交割与年底落点安排令拆款利率上扬 * 美中贸易协议横生枝节,留意股市动荡与外资动向 * 银行对买票利率要求不一致,有业者不留RS资金跨年 记者 董永年 路透台北12月4日 - 台湾银行间短期拆款利率周三稳中趋扬。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期 央行定存单交割,再加上考量年底能顺利过关先向大型银行占额度,使得银行间拆款需求增加,利率略微走扬 。 他们指出,今日是12月提存期初,除了面对冲刺年底放款与提领新钞等可预期的紧缩因素外,近期美中贸 易协议又横生枝节,是否导致股市动荡、外资汇出,也是需要考量的变数,因此在资金运用上也是审慎再审慎 。 “银行资金需求不弱,做得比到期多蛮多的,他们应该是先借一些占额度。跟银行一周拆款利率做在0.40 %,比昨天上来2点。”一大型拆出方银行资调人士说。 另一拆出方银行资调人士则称,今日有拆入需求的银行不算少,主要是因应一年期央行定存单的交割,标 到额度较多的银行就有需求。不过市场供应尚称平顺,缺钱的银行很快就平帐了。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 美国总统特朗普表示,与中国的贸易协议可能必须要等到2020年11月美国大选之后才会达成,这削弱了人 们对这两个最大经济体将很快达成一项初步协议以缓解其破坏性贸易战的希望。特朗普表示,“在某种程度上 ,我认为等到选举之后会更好。但他们想现在达成协议。我们要看看这个协议好不好,必须是好的。” 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.508 30.507 台湾加权股价指数<.TWII 11,510.47 11,531.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.168% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.167-0.190% 0.167-0.280% --一周拆款利率区间 0.167-0.520% 0.167-0.530% --两周拆款利率区间 0.210-0.530% 0.180-0.510% **银行买票利率仍乱** 短票方面,票券商表示,提存期初资金缺口小,发票量较少,银行买票需求虽在,但考量年底因素,对于 利率要求有点参差不齐。 票券商指出,由于新历年与农历春节日期相距不远,因此卖票利率分成月内、跨新历年与跨农历年三个级 距,今日仍以推销后两个天期的票为主。 〞这两天利率还是乱,不只银行会考量年底,我们也会。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型银行资调人士则称,今日有到期续一些跨新历年的短票,对于跨农历年的尚无需求。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.53%,上日在0.51-0.54%,跨新历年短票利率在0. 54-0.56%,上日在0.55-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币。 台湾央行周三发行4,192.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,593.5亿台币,发行余额增1,599亿台 币。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周四221亿及周五269亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,107亿台币,累积超额准备1,107亿台币,累计前期1%的超 额准备3,224亿台币。 **有银行不留年底资金** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日有投信因遭到赎回,资金分布有些多缺不一,但整体 呈现平稳偏小多状态。 证券商交易员表示,预计月中过后到农历春节前,资金供应将呈现紧俏状态,为了因应有银行不留附卖回 (RS)资金跨过年底,近日会积极挪移交易对手,希望将影响降到最低。 〞这次是有本地银行首次将年底资金抽光,我们只能且战且走。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.44-0.48%,上日0.45-0.48%,跨新历年利率在0.47-0.50% ;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,上日0.45-0.46%,跨新历年利率在0.48 %;公司债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 林高丽)

更新版 1-台湾货币市场:银行间拆款利率稳中趋扬,为度过年关开始储备粮草

* 一年期央行定存单交割与年底落点安排令拆款利率上扬 * 美中贸易协议横生枝节,留意股市动荡与外资动向 * 银行对买票利率要求不一致,有业者不留RS资金跨年 (新增图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月4日 - 台湾银行间短期拆款利率周三稳中趋扬。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期 央行定存单交割,再加上考量年底能顺利过关先向大型银行占额度,使得银行间拆款需求增加,利率略微走扬 。 他们指出,今日是12月提存期初,除了面对冲刺年底放款与提领新钞等可预期的紧缩因素外,近期美中贸 易协议又横生枝节,是否导致股市动荡、外资汇出,也是需要考量的变数,因此在资金运用上也是审慎再审慎 。 “银行资金需求不弱,做得比到期多蛮多的,他们应该是先借一些占额度。跟银行一周拆款利率做在0.40 %,比昨天上来2点。”一大型拆出方银行资调人士说。 另一拆出方银行资调人士则称,今日有拆入需求的银行不算少,主要是因应一年期央行定存单的交割,标 到额度较多的银行就有需求。不过市场供应尚称平顺,缺钱的银行很快就平帐了。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 美国总统特朗普表示,与中国的贸易协议可能必须要等到2020年11月美国大选之后才会达成,这削弱了人 们对这两个最大经济体将很快达成一项初步协议以缓解其破坏性贸易战的希望。特朗普表示,“在某种程度上 ,我认为等到选举之后会更好。但他们想现在达成协议。我们要看看这个协议好不好,必须是好的。” 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.508 30.507 台湾加权股价指数<.TWII 11,510.47 11,531.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.168% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.167-0.190% 0.167-0.280% --一周拆款利率区间 0.167-0.520% 0.167-0.530% --两周拆款利率区间 0.210-0.530% 0.180-0.510% **银行买票利率仍乱** 短票方面,票券商表示,提存期初资金缺口小,发票量较少,银行买票需求虽在,但考量年底因素,对于 利率要求有点参差不齐。 票券商指出,由于新历年与农历春节日期相距不远,因此卖票利率分成月内、跨新历年与跨农历年三个级 距,今日仍以推销后两个天期的票为主。 〞这两天利率还是乱,不只银行会考量年底,我们也会。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型银行资调人士则称,今日有到期续一些跨新历年的短票,对于跨农历年的尚无需求。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.53%,上日在0.51-0.54%,跨新历年短票利率在0. 54-0.56%,上日在0.55-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币。 台湾央行周三发行4,192.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,593.5亿台币,发行余额增1,599亿台 币。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周四221亿及周五269亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,107亿台币,累积超额准备1,107亿台币,累计前期1%的超 额准备3,224亿台币。 **有银行不留年底资金** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日有投信因遭到赎回,资金分布有些多缺不一,但整体 呈现平稳偏小多状态。 证券商交易员表示,预计月中过后到农历春节前,资金供应将呈现紧俏状态,为了因应有银行不留附卖回 (RS)资金跨过年底,近日会积极挪移交易对手,希望将影响降到最低。 〞这次是有本地银行首次将年底资金抽光,我们只能且战且走。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.44-0.48%,上日0.45-0.48%,跨新历年利率在0.47-0.50% ;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,上日0.45-0.46%,跨新历年利率在0.48 %;公司债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:银行间拆款利率稳中趋扬,为度过年关开始储备粮草

* 一年期央行定存单交割与年底落点安排令拆款利率上扬 * 美中贸易协议横生枝节,留意股市动荡与外资动向 * 银行对买票利率要求不一致,有业者不留RS资金跨年 记者 董永年 路透台北12月4日 - 台湾银行间短期拆款利率周三稳中趋扬。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期 央行定存单交割,再加上考量年底能顺利过关先向大型银行占额度,使得银行间拆款需求增加,利率略微走扬 。 他们指出,今日是12月提存期初,除了面对冲刺年底放款与提领新钞等可预期的紧缩因素外,近期美中贸 易协议又横生枝节,是否导致股市动荡、外资汇出,也是需要考量的变数,因此在资金运用上也是审慎再审慎 。 “银行资金需求不弱,做得比到期多蛮多的,他们应该是先借一些占额度。跟银行一周拆款利率做在0.40 %,比昨天上来2点。”一大型拆出方银行资调人士说。 另一拆出方银行资调人士则称,今日有拆入需求的银行不算少,主要是因应一年期央行定存单的交割,标 到额度较多的银行就有需求。不过市场供应尚称平顺,缺钱的银行很快就平帐了。 台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。 美国总统特朗普表示,与中国的贸易协议可能必须要等到2020年11月美国大选之后才会达成,这削弱了人 们对这两个最大经济体将很快达成一项初步协议以缓解其破坏性贸易战的希望。特朗普表示,“在某种程度上 ,我认为等到选举之后会更好。但他们想现在达成协议。我们要看看这个协议好不好,必须是好的。” 台币兑美元周三早盘于平盘附近载浮载沉;交易员表示,受到两家大型外资保管行开盘即狂买美 元冲击,台币开低走软,惟随即引爆出口商抛汇狂潮,上演外资大战出口商戏码,双方势均力敌,打得难舍难 分,令台币爆量演出。 本地时间12:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.501 30.507 台湾加权股价指数<.TWII 11,462.71 11,531.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.168% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.167-0.190% 0.167-0.280% --一周拆款利率区间 0.172-0.510% 0.167-0.530% --两周拆款利率区间 0.240-0.530% 0.180-0.510% **银行买票利率仍乱** 短票方面,票券商表示,提存期初资金缺口小,发票量较少,银行买票需求虽在,但考量年底因素,对于 利率要求有点参差不齐。 票券商指出,由于新历年与农历春节日期相距不远,因此卖票利率分成月内、跨新历年与跨农历年三个级 距,今日仍以推销后两个天期的票为主。 〞这两天利率还是乱,不只银行会考量年底,我们也会。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型银行资调人士则称,今日有到期续一些跨新历年的短票,对于跨农历年的尚无需求。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.53%,上日在0.51-0.54%,跨新历年短票利率在0. 54-0.56%,上日在0.55-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币。 台湾央行今日定存单到期2,593.50亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周四221亿及周五269亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备1,689亿台币,累积超额准备1兆797亿台币,累计前 期1%的超额准备1兆3,142亿台币。 **有银行不留年底资金** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日有投信因遭到赎回,资金分布有些多缺不一,但整体 呈现平稳偏小多状态。 证券商交易员表示,预计月中过后到农历春节前,资金供应将呈现紧俏状态,为了因应有银行不留附卖回 (RS)资金跨过年底,近日会积极挪移交易对手,希望将影响降到最低。 〞这次是有本地银行首次将年底资金抽光,我们只能且战且走。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.44-0.48%,上日0.45-0.48%,跨新历年利率在0.47-0.50% ;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,上日0.45-0.46%,跨新历年利率在0.48 %;公司债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:12月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月4日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额2,593.5亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --中央银行发行364天期定存单,金额1,700亿台币。 --阿拉伯石油投资公司发行3.25亿美元债。 --------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期共4兆4,605.8亿台币。 12/05 221亿台币 12/06 269亿台币 12/09 5,016.3亿台币 12/10 896亿台币 12/11 956亿台币 12/12 1,076亿台币 12/13 1,111.5亿台币 12/16 4,963.5亿台币 12/17 6,639.5亿台币 12/18 3,501亿台币 12/19 2,760.5亿台币 12/20 1,860亿台币 12/23 385亿台币 12/24 2,884.5亿台币 12/25 4,312.5亿台币 12/26 1,351.5亿台币 12/27 560亿台币 12/30 2,954亿台币 *12/31 1,848亿台币 2020/01/01 27亿台币 01/02 8亿台币 01/03 1,005亿台币 --公债付息共7.125亿台币。 12/17 107甲12期付息 0.75亿台币 12/28 99甲9期付息  6.375亿台币    --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --12/5:富邦金控发行五年期及七年期公司债共计50亿台币。 --12/9:格威传媒发行5亿台币公司债。 --12/11:汇丰(台湾)银行发行五年、七年期金融债券各25亿、42亿台币。 --12/11:财政部发行108-9期国库券,数额300亿台币,364天期;10日标售。 --12/12:冠德建设发行10亿元台币公司债。 --12/13:财政部发行108/9期10年增额公债,金额暂定300亿台币,10日标售。 *--12/16:台湾电力发行五年、七年及10年期公司债共计183.2亿台币。 --12/18:中央银行发行两年期定存单,金额400亿台币,17日标售。 --12/30:财政部发行108-10期国库券,数额350亿台币,182天期;27日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年;审校 詹静宜)

重温-台湾货币市场:银行间拆款利率走低,因一年期央存单到期与交割差一天

(重温) * 一年期央行存单到期与交割差一天,隔拆去化需求升温 * 一年期央行存单标售结果符合预期,中止连三月走低格局 * 票券商推销跨年短票,银行因应年底变数偏向审慎 记者 董永年 路透台北12月3日 - 台湾银行间短期拆款利率周二走低。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期央行 定存单到期,但标售的存单明日才交割,不少银行有去化隔夜资金需求,但因适逢提存期底,拆入需求很少, 使得短率持续下滑。 他们指出,由于资金难以消化,一早就有银行排队等候央行冲销。不过资金充裕的快乐时光可能不会太长 ,明日进入12月提存期,一方面台银因应明年农历春节安排自19日开始提领新钞,另一方面各家银行也要冲刺 年底放款,紧缩效应提前来临将在所难免。 “今天闭着眼睛就平帐了,但因为12月中以后就要换新钞,要及早准备。”一大型票券商资调人士说。 一拆出方大型银行资调人士表示,由于一年期定存单到期与交割差了一天,因此今日有不少银行有销隔夜 资金需求。至于19日开始换新钞,一定会影响银行端的年底周转金,有需求者应当提早因应。 另一拆出方大型银行资调人士则称,由于今日是提存期底,各银行基本上都已调整好积数,因此需求平淡 ,拆款有到期的也不见得全都续做,一早就有外商银行来排队等待下午的冲销。 台湾央行今日中午标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.587%。该结果符合路透调查中 值预估的0.585-0.595%,并较前次标售均标0.584%升0.3基点,中止连三个月走低格局。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.507 30.509 台湾加权股价指数<.TWII 11,531.58 11,502.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.168% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.167-0.280% 0.169-0.280% --一周拆款利率区间 0.167-0.530% 0.170-0.530% --两周拆款利率区间 0.180-0.510% 0.210-0.520% **推销跨年短票** 短票方面,票券商表示,今日缺口偏小,但市场资金宽裕,卖票优先以跨年天期为主,成交利率主要落在 0.55-0.56%。 票券商指出,为了推销跨年天期短票,月内的卖票利率压低在0.51-0.52%,但有银行仍希望资金留在月内 ,以因应年底的不确定需求。 〞银行12月要冲刺放款,又要换新钞,能不能买跨年短票还要算一下。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.54%,上日在0.52-0.55%,跨年短票利率在0.55-0 .56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.537%,区间在0.50-0.55%,成交金额74.51亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.56%,成交金额87.83亿台币。 台湾央行周二发行1,887亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,595亿台币,发行余额减1,708亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周三2,593.50亿、周四221亿及周五269亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,775亿台币,累积超额准备1兆908亿台币,累计前期1%的 超额准备1兆3,253亿台币。 **RP到期续做为主** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,提存期底RP多以续做为主,除少数投信因寿险赎回基金而 有提解外,资金调度多顺畅,利率持稳不变。 不过证券商交易员表示,已有几家银行通知无法承作跨年RP,因此必须及早因应寻找其他供应来源,年底 资金调度恐怕有硬仗要打。 今日证券商与金融机构承作RP利率回落,月内公债RP利率在0.45-0.48%,同上日;公司债RP利率在0.56-0 .58%,同上日。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.46%,同上日;公司债RP利率则在0.40-0.47% ,与上日相同。(完) (审校 林高丽)

更新版 1-台湾货币市场:银行间拆款利率走低,因一年期央存单到期与交割差一天

* 一年期央行存单到期与交割差一天,隔拆去化需求升温 * 一年期央行存单标售结果符合预期,中止连三月走低格局 * 票券商推销跨年短票,银行因应年底变数偏向审慎 (新增图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月3日 - 台湾银行间短期拆款利率周二走低。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期央行 定存单到期,但标售的存单明日才交割,不少银行有去化隔夜资金需求,但因适逢提存期底,拆入需求很少, 使得短率持续下滑。 他们指出,由于资金难以消化,一早就有银行排队等候央行冲销。不过资金充裕的快乐时光可能不会太长 ,明日进入12月提存期,一方面台银因应明年农历春节安排自19日开始提领新钞,另一方面各家银行也要冲刺 年底放款,紧缩效应提前来临将在所难免。 “今天闭着眼睛就平帐了,但因为12月中以后就要换新钞,要及早准备。”一大型票券商资调人士说。 一拆出方大型银行资调人士表示,由于一年期定存单到期与交割差了一天,因此今日有不少银行有销隔夜 资金需求。至于19日开始换新钞,一定会影响银行端的年底周转金,有需求者应当提早因应。 另一拆出方大型银行资调人士则称,由于今日是提存期底,各银行基本上都已调整好积数,因此需求平淡 ,拆款有到期的也不见得全都续做,一早就有外商银行来排队等待下午的冲销。 台湾央行今日中午标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.587%。该结果符合路透调查中 值预估的0.585-0.595%,并较前次标售均标0.584%升0.3基点,中止连三个月走低格局。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.507 30.509 台湾加权股价指数<.TWII 11,531.58 11,502.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.168% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.167-0.280% 0.169-0.280% --一周拆款利率区间 0.167-0.530% 0.170-0.530% --两周拆款利率区间 0.180-0.510% 0.210-0.520% **推销跨年短票** 短票方面,票券商表示,今日缺口偏小,但市场资金宽裕,卖票优先以跨年天期为主,成交利率主要落在 0.55-0.56%。 票券商指出,为了推销跨年天期短票,月内的卖票利率压低在0.51-0.52%,但有银行仍希望资金留在月内 ,以因应年底的不确定需求。 〞银行12月要冲刺放款,又要换新钞,能不能买跨年短票还要算一下。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.54%,上日在0.52-0.55%,跨年短票利率在0.55-0 .56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.537%,区间在0.50-0.55%,成交金额74.51亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.56%,成交金额87.83亿台币。 台湾央行周二发行1,887亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,595亿台币,发行余额减1,708亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周三2,593.50亿、周四221亿及周五269亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,775亿台币,累积超额准备1兆908亿台币,累计前期1%的 超额准备1兆3,253亿台币。 **RP到期续做为主** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,提存期底RP多以续做为主,除少数投信因寿险赎回基金而 有提解外,资金调度多顺畅,利率持稳不变。 不过证券商交易员表示,已有几家银行通知无法承作跨年RP,因此必须及早因应寻找其他供应来源,年底 资金调度恐怕有硬仗要打。 今日证券商与金融机构承作RP利率回落,月内公债RP利率在0.45-0.48%,同上日;公司债RP利率在0.56-0 .58%,同上日。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.46%,同上日;公司债RP利率则在0.40-0.47% ,与上日相同。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:银行间拆款利率走低,因一年期央存单到期与交割差一天

* 一年期央行存单到期与交割差一天,隔拆去化需求升温 * 一年期央行存单标售结果符合预期,中止连三月走低格局 * 票券商推销跨年短票,银行因应年底变数偏向审慎 记者 董永年 路透台北12月3日 - 台湾银行间短期拆款利率周二走低。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期央行 定存单到期,但标售的存单明日才交割,不少银行有去化隔夜资金需求,但因适逢提存期底,拆入需求很少, 使得短率持续下滑。 他们指出,由于资金难以消化,一早就有银行排队等候央行冲销。不过资金充裕的快乐时光可能不会太长 ,明日进入12月提存期,一方面台银因应明年农历春节安排自19日开始提领新钞,另一方面各家银行也要冲刺 年底放款,紧缩效应提前来临将在所难免。 “今天闭着眼睛就平帐了,但因为12月中以后就要换新钞,要及早准备。”一大型票券商资调人士说。 一拆出方大型银行资调人士表示,由于一年期定存单到期与交割差了一天,因此今日有不少银行有销隔夜 资金需求。至于19日开始换新钞,一定会影响银行端的年底周转金,有需求者应当提早因应。 另一拆出方大型银行资调人士则称,由于今日是提存期底,各银行基本上都已调整好积数,因此需求平淡 ,拆款有到期的也不见得全都续做,一早就有外商银行来排队等待下午的冲销。 台湾央行今日中午标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.587%。该结果符合路透调查中 值预估的0.585-0.595%,并较前次标售均标0.584%升0.3基点,中止连三个月走低格局。 本地时间13:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.495 30.509 台湾加权股价指数<.TWII 11,513.73 11,502.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.167% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.167-0.167% 0.169-0.280% --一周拆款利率区间 0.167-0.530% 0.170-0.530% --两周拆款利率区间 0.290-0.510% 0.210-0.520% **推销跨年短票** 短票方面,票券商表示,今日缺口偏小,但市场资金宽裕,卖票优先以跨年天期为主,成交利率主要落在 0.55-0.56%。 票券商指出,为了推销跨年天期短票,月内的卖票利率压低在0.51-0.52%,但有银行仍希望资金留在月内 ,以因应年底的不确定需求。 〞银行12月要冲刺放款,又要换新钞,能不能买跨年短票还要算一下。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.54%,上日在0.52-0.55%,跨年短票利率在0.55-0 .56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.537%,区间在0.50-0.55%,成交金额74.51亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.56%,成交金额87.83亿台币。 台湾央行今日定存单到期3,595亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周三2,593.50亿、周四221亿及周五269亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备554亿台币,至周日累积超额准备9,133亿台币,累计 前期1%的超额准备1兆1,478亿台币。 **RP到期续做为主** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,提存期底RP多以续做为主,除少数投信因寿险赎回基金而 有提解外,资金调度多顺畅,利率持稳不变。 不过证券商交易员表示,已有几家银行通知无法承作跨年RP,因此必须及早因应寻找其他供应来源,年底 资金调度恐怕有硬仗要打。 今日证券商与金融机构承作RP利率回落,月内公债RP利率在0.45-0.48%,同上日;公司债RP利率在0.56-0 .58%,同上日。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.46%,同上日;公司债RP利率则在0.40-0.47% ,与上日相同。(完) (审校 林高丽)

重温-台湾货币市场:一年期定存单加权平均得标利率预估中值在0.585-0.595%

(重温) * 标售标的:央行一年期定存单 * 标售时间:周二(3日) * 标售金额:1,700亿台币 * 预测中值区间:0.585-0.595% * 受访机构:七家 路透台北12月2日 - 台湾央行周二(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本期定存 单加权平均得标利率预估中值在0.585-0.595%,上月标售均标为0.584%。 路透周一访谈七家本地银行,对该期存单加权平均得标利率预估大区间则在0.580-0.605%。 本期定存单将于12月3日标售,并于12月4日发行。央行11月1日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平 均得标利率为0.584%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,200亿台币;2015年3 月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币;2016年2月起增至1,600亿台币,2017年5月起再增100亿至 共1,700亿。 以下是交易人士的观点整理: --部分银行以短支长,以至于出现11月364天期存单标低,但到月底却要央行砍存单申购度过难关的窘况 。年底银行考量流动性,资金运用通常偏向保守,因此这次得标利率照理说会有走高机会。 --近期市场资金状况不是太乐观,大型银行常出现同步紧缩,导致短率突然拉高的状况。根据近两年12月 存单标售结果,投标倍数通常较低,因此不能排除均标较上月差不多,但高标却上扬的可能。 --虽然时序迈入年底,但市场并不太缺资金,这次标售利率应该会持平于上月。 --一年期定存单得标利率已连续两个月不是持平就是低于28天期存单利率,除非经济表现不佳,否则利率 不应该出现倒挂结构,11月的利率应该是相对低点,这次将有走高可能。 以下为近年标售结果一览表: 标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率 得标利率% (亿台币) 2019年11月 1日 0.5840 2.11 1,700 0.59% 2019年10月 3日 0.5900 1.93 1,700 0.59% 2019年 9月 3日 0.5940 1.81 1,700 0.59% 2019年 8月 2日 0.5960 1.69 1,700 0.59% 2019年 7月 3日 0.5810 1.47 1,700 0.59% 2019年 6月 3日 0.5700 1.22 1,700 0.59% 2019年 5月 3日 0.5050 1.78 1,700 0.59% 2019年 4月 3日 0.5100 1.90 1,700 0.59% 2019年 2月27日 0.5190 1.88 1,700 0.59% 2019年 2月19日 0.5200 2.01 1,700 0.59% 2019年 1月 3日 0.5570 2.43 1,000 0.59% 2018年12月 3日 0.5640 1.48 1,700 0.59% 2018年11月 5日 0.4940 1.54 1,700 0.59% 2018年10月 3日 0.4830 1.72 1,700 0.59% 2018年 9月 3日 0.4820 1.67 1,700 0.59% 2018年 8月 3日 0.4810 1.58 1,700 0.59% 2018年 7月 3日 0.4840 1.41 1,700 0.59% 2018年 6月 1日 0.4810 1.57 1,700 0.59% 2018年 5月 3日 0.4850 1.78 1,700 0.59% 2018年 4月 3日 0.4870 1.89 1,700 0.59% 2018年 3月 2日 0.4840 1.83 1,700 0.59% 2018年 2月14日 0.4690 1.81 1,700 0.59% 2018年 1月 3日 0.4460 1.53 1,700 0.59% 2017年12月 1日 0.4330 1.69 1,700 0.59% 2017年11月 3日 0.4340 2.03 1,700 0.59% 2017年10月 3日 0.4430 1.76 1,700 0.59% 2017年 9月 4日 0.4510 2.09 1,700 0.59% 2017年 8月 3日 0.4600 2.09 1,700 0.59% 2017年 7月 3日 0.4790 1.96 1,700 0.59% 2017年 6月 3日 0.4850 1.86 1,700 0.59% 2017年 5月 3日 0.4940 2.17 1,700 0.59% 2017年 3月31日 0.5180 2.22 1,600 0.59% 2017年 3月 3日 0.5210 2.13 1,600 0.59% 2017年 2月21日 0.5240 2.14 1,600 0.59% 2017年 1 月3日 0.5420 2.38 1,000 0.59% 2016年 12月2日 0.5830 1.16 1,600 0.59% 2016年 11月3日 0.3710 1.71 1,600 0.59% 2016年 10月3日 0.3560 1.69 1,600 0.59% 2016年 9月 5日 0.3420 1.79 1,600 0.59% 2016年 8月 3日 0.3380 1.58 1,600 0.59% 2016年 7月 1日 0.3440 2.07 1,600 0.59% 2016年 6月 4日 0.3600 1.66 1,600 0.66% 2016年 5月 3日 0.3700 2.02 1,600 0.66% 2016年 4月 1日 0.3750 1.77 1,600 0.66% 2016年 3月 3日 0.3630 1.51 1,600 0.73% 2016年 2月23日 0.3490 1.64 1,600 0.73% 2015年12月31日 0.3510 1.91 1,500 0.73% 2015年12月 4日 0.3840 2.04 1,500 0.80% 2015年11月 3日 0.3890 2.06 1,500 0.80% 2015年10月 2日 0.4170 2.09 1,500 0.80% 2015年 9月 7日 0.4470 2.15 1,500 0.87% 2015年 8月 4日 0.4940 2.08 1,500 0.87% 2015年 7月 3日 0.5190 1.98 1,500 0.87% 2015年 6月 5日 0.5400 2.16 1,500 0.87% 2015年 5月 4日 0.5570 2.23 1,300 0.87% 2015年 4月 2日 0.5710 2.52 1,300 0.87% 2015年 3月 4日 0.5850 2.19 1,300 0.87% 2015年 2月24日 0.5910 2.36 1,200 0.87% 2014年12月31日 0.5960 2.50 1,200 0.87% 2014年12月 5日 0.5980 2.45 1,200 0.87% 2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87% 2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87% 2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87% 2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87% 2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87% 2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87% 2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87% 2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87% 2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87% 2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87% 2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87% 2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87% 2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87% 2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87% 2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87% 2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87% 2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87% 2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87% 2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87% 2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87% 2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87% 2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87% 2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87% 2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87% 2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87% 2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87% 2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87% 2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87% 2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87% 2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87% 2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87% 2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87% 2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87% 2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87% 2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87% (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

重温-台湾货币市场:月初资金回流短率下滑,银行调积数以安度提存期底

(重温) * 月初转趋平稳,银行以调整积数为主 * 票券商欲藉压低月内短票利率取得跨年资金 * 债券RP利率回落,各家证券商松紧状态不一 记者 董永年 路透台北12月2日 - 台湾银行间短期拆款利率周一回落。资调人士表示,进入月初,资金情势转趋平稳, 受惠于上周央行连砍三天存单申购,各家银行普遍不缺资金,但因处于提存期底,以调整积数为主,因此市况 也相对淡静。 他们称,上周央行总计减发了602.8亿台币存单,周五盘中过后,紧俏状况明显改善,由于隔了周末假日 ,积数累计三天,导致有的银行明显偏高,有的则不够,因此今日以调积数为主,利率虽有回落,但幅度并不 一致。 “今天只有丢钱没有借钱,以隔夜拆款居多,因为大家还在调积数。”一银行资调人士说。 一大型银行交易员则称,今日资金比月底明显改善,供给变多但需求很少,因此没有做拆款。 一票券商交易员表示,经过月底的短暂紧缩期,今日银行间的短率报价还有点混乱,尚未回到该有的定位 ,不过由于今日缺口偏小,因此以卖票为主,尚未动用到拆款。 周一银行间与票券商承作月内拆款利率回落至0.52-0.53%,上日跨月拆款利率在0.53-0.57%。 至于市场关注地方政府征收地价税变数,大型银行交易人士指出,因地价税缴款截止日正巧落在周六(30 日),各银行将延后至12月3日汇入指定收款行帐户,预计各地方政府多会预先规划还款。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.509 30.513 台湾加权股价指数<.TWII 11,502.83 11,489.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.280% 0.172-0.260% --一周拆款利率区间 0.170-0.530% 0.200-0.570% --两周拆款利率区间 0.210-0.520% 0.230-0.570% **票券商压低月内短票利率** 短票方面,时序进入月初,但又因是12月,票券商欲藉由调降月内短票利率的方式,来取得跨新年资金。 票券商交易员表示,今日开出的月内短票利率在0.51-0.52%,至于跨年则在0.53-0.56%。 不过银行资调人士指出,今日买进的月内短票利率0.52-0.55%之间,至于跨年则要拉高到0.57%以上才有 意愿承作。 〞资金落点还是尽量安排在年内,短票若有续做的月内成交利率在0.54-0.55%。〞一位大型银行交易员说 。 另一大型票券商交易员则称,今日优先卖出跨年短票,毕竟能拿到跨年资金才是王道,多数成交利率在0. 55%。 今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.52-0.55%,上日跨月利率在0.53-0.57%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.50-0.55%,成交金额74.51亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.531%,区间在0.43-0.59%,成交金额172.67亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.56%,成交金额87.83亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.53-0.56%,成交金额22.53亿台币。 台湾央行周一发行3,118亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,118亿台币,发行余额未增减。 本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周二3,595亿、周三2,593.50亿、周四221亿及周五26 9亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备499亿台币,累积超额准备9,444亿台币,累计前期1%的超额 准备1兆1,789亿台币。 **RP利率回落** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月初资金陆续回笼,RP利率下滑,但个别券商却因客户是 否提解而呈现松紧不一的状态。 一证券商交易员表示,今日被几家投信提解,导致公司债承作利率较上周五走扬,从0.55-0.56%转为0.57 -0.58%。 但另一证券商交易员则称,由于资金回流明显,RP利率回到两周前宽松状态的水准,再加上本周没有特殊 紧缩因子干扰,预期下周就可以取得跨年资金。 今日证券商与金融机构承作RP利率回落,月内公债RP利率在0.45-0.48%,上日在0.47-0.49%;公司债RP利 率在0.56-0.58%,上日在0.56-0.59%。 大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.46%,上日0.46-0.49%;公司债RP利率则在0. 40-0.47%,上日0.46-0.54%。(完) (审校 林高丽)