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更新版 1-台湾货币市场:封关资金不均跨月短率持稳,一大行今暂停承作拆款

* 资金分配不均跨月短率持平 * 一大行因应封关暂停拆款 * 短票及债券RP利率仍持稳 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月22日 - 因应农历春节假期,台湾货币市场周三封关,银行间跨月短率持平。资调人士称,今 为农历年封关日,一大行暂停供应拆款资金,且有部分外资在长假前偏向汇出,令银行间资金转趋偏紧,不过 另一大行出面供给银行跨月拆款,使封关日跨月短率大致持平既有区间,至于隔夜拆款利率跳高则因跨春节长 假等同一周拆款。 他们并称,由于周三货币市场封关日的积数将累算八日,银行间调度意愿较显保守,并有一大行突然暂停 供应拆款资金,增添银行间封关日资金调度难度,有银行表态将减少申购央行定存单以填补资金缺口,另有一 大行以0.45-0.46%利率水准与银行跨月拆款,至于票券较不受影响,跨月拆款仍在0.52-0.53%。 “今天不好调,拿钱的手短,只好看人家脸色。”一银行拆入方资调人员说。 另位资金拆出方银行资调人士也称,原先本身资金并不宽裕,未在市场供应拆款资金,但眼见今日银行出 现资金难觅的情况,“真的是之前看得太乐观,买票买太多,突然客户走钱,反而还要调资金,”今与银行承 作跨月拆款利率在0.45-0.46%,跨农历年到月底的拆款利率则在0.35%。 展望农历年后资金情势,资调人士认为,市场普遍预期年后通货回笼,资金情势有望维持宽松,但过完年 仅剩三个交易日可以调整本提存期积数,预计新春开市期间资金情势将较为紊乱,将影响年后短率回落速度。 因应农历春假假期,台湾央行本周封关定期存单发行余额净减1,264.7亿台币,连两周共净减1,585亿;至 周三央行存单未到期余额为7兆(万亿)6,119.3亿台币。上周亦净减320.3亿台币。 财政部将于下周四(30日)委托中央银行标售91天期国库券。路透调查显示,本期决标贴现率料在0.45-0.4 7%,大区间则在0.44-0.50%。 据央行统计,至周二(21日),通货发行余额增至2兆7,720亿台币,较上日增加338亿台币;上个农历年最 高发行额为2兆6,175亿。另央行公布2月份七天期定存单发行日为2/7、2/14、2/21,14天期定存单发行日择定 在2/5、2/19。 另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日) 。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.006 29.998 台湾加权股价指数<.TWII 休市 休市 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.229% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.530% 0.171-0.260% --一周拆款利率区间 -- -- --两周拆款利率区间 0.200-0.530% 0.210-0.530% --三周拆款利率区间 0.417-0.530% 0.320-0.530% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,今为农历年封关日,短票量能减少,成交以到期续作为主,利率持稳原有 区间。 展望下周,他们并称,虽预期新春开市短票利率回落,但月底资金情势尚待厘清,将影响短票利率回落情 形,并观望年后通货回笼速度。 “今天比较缺资金,听说有外资走钱。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.35-0.53%,成交金额119.14亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.51-0.54%,成交金额55.08亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币。 台湾央行周三发行3,932.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,758.5亿台币,发行余额减826亿台币 。周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(下周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周三银行超额备510亿台币,至下周三(29日)累积超额准备1兆180亿台币,累 计前期1%的超额准备1兆1,823亿台币。 **债券RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今日投信端资金偏向赎回,并有外商银行反手增持美元部 位,所幸本身资金缺口不大,利率仍稳在区间内整理。 他们并称,农历年后资金情势要看外资脸色,因近期武汉肺炎疫情带动美元需求升温,展望年后资金回笼 ,但若外资不捧场,将影响年后资金情势。 “外资今日走钱,年后要看台股了。”一大型票券商交易员说。 台湾卫福部疾病管制署中央流行疫情指挥中心周二公布,台湾确诊首例境外移入中国新型冠状病毒肺炎, 该病例是居住南部50多岁女性,于中国大陆武汉工作,昨日由武汉搭机入境,有发烧、咳嗽、呼吸急促等症状 。 证券商公债/公司债RP周二起暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债 RP跨月利率主要在0.45-0.48%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:封关资金分配不均跨月短率仍持稳,一大行今暂停承作拆款

* 资金分配不均跨月短率持平 * 一大行因应封关暂停拆款 * 短票及债券RP利率仍持稳 记者 詹静宜 路透台北1月22日 - 因应农历春节假期,台湾货币市场周三封关,银行间跨月短率持平。资调人士称,今 为农历年封关日,一大行暂停供应拆款资金,且有部分外资在长假前偏向汇出,令银行间资金转趋偏紧,不过 另一大行出面供给银行跨月拆款,使封关日跨月短率大致持平既有区间,至于隔夜拆款利率跳高则因跨春节长 假等同一周拆款。 他们并称,由于周三(22日)货币市场封关日的积数将累算八日,银行间调度意愿较显保守,并有一大行突 然暂停供应拆款资金,增添银行间封关日资金调度难度,有银行表态将减少申购央行定存单以填补资金缺口, 另有一大行以0.45-0.46%利率水准与银行跨月拆款,至于票券较不受影响,跨月拆款仍在0.52-0.53%。 “今天不好调,拿钱的手短,只好看人家脸色。”一银行拆入方资调人员说。 另位资金拆出方银行资调人士也称,原先本身资金并不宽裕,未在市场供应拆款资金,但眼见今日银行出 现资金难觅的情况,“真的是之前看得太乐观,买票买太多,突然客户走钱,反而还要调资金,”今与银行承 作跨月拆款利率在0.45-0.46%,跨农历年到月底的拆款利率则在0.35%。 展望农历年后资金情势,资调人士认为,市场普遍预期年后通货回笼,资金情势有望维持宽松,但过完年 仅剩三个交易日可以调整本提存期积数,预计新春开市期间资金情势将较为紊乱,将影响年后短率回落速度。 财政部将于下周四(30日)委托中央银行标售91天期国库券。路透调查显示,本期决标贴现率料在0.45-0.4 7%,大区间则在0.44-0.50%。 据央行统计,至周二(21日),通货发行余额增至2兆7,720亿台币,较上日增加338亿台币;上个农历年最 高发行额为2兆6,175亿。 另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日) 。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间14:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.983 29.998 台湾加权股价指数<.TWII 休市 休市 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.227% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.530% 0.171-0.260% --一周拆款利率区间 -- -- --两周拆款利率区间 0.300-0.530% 0.210-0.530% --三周拆款利率区间 0.420-0.530% 0.320-0.530% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,今为农历年封关日,短票量能减少,成交以到期续作为主,利率持稳原有 区间。 展望下周,他们并称,虽预期新春开市短票利率回落,但月底资金情势尚待厘清,将影响短票利率回落情 形,并观望年后通货回笼速度。 “今天比较缺资金,听说有外资走钱。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.35-0.53%,成交金额119.14亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.51-0.54%,成交金额55.08亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币。 台湾央行今日定存单到期4,758.50亿台币,发行金额待稍晚公布。周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农 历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额备负275亿台币,累积超额准备6,100亿台币,累计前期1% 的超额准备7,743亿台币。 **债券RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今日投信端资金偏向赎回,并有外商银行反手增持美元部 位,所幸本身资金缺口不大,利率仍稳在区间内整理。 他们并称,农历年后资金情势要看外资脸色,因近期武汉肺炎疫情带动美元需求升温,展望年后资金回笼 ,但若外资不捧场,将影响年后资金情势。 “外资今日走钱,年后要看台股了。”一大型票券商交易员说。 台湾卫福部疾病管制署中央流行疫情指挥中心周二公布,台湾确诊首例境外移入中国新型冠状病毒肺炎, 该病例是居住南部50多岁女性,于中国大陆武汉工作,昨日由武汉搭机入境,有发烧、咳嗽、呼吸急促等症状 。 证券商公债/公司债RP周二起暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债 RP跨月利率主要在0.45-0.48%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:91天期国库券决标贴现率预估中值在0.45-0.47%

* 标售标的:91天期国库券 * 标售时间:下周四(30日) * 标售金额:暂定350亿台币 * 预测区间:0.45-0.47% * 受访机构:七家 路透台北1月22日 - 台湾财政部因应农历年后资金需求将于下周四(30日)委托中央银行标售91天期国库券 。路透调查显示,本期决标贴现率料在0.45-0.47%,大区间则在0.44-0.50%。 路透周三调查七家金融机构,包括五家本地银行、两家外商银行。 财政部将于1月30日标售350亿台币“财109-3期”国库券,期限91天期,并于31日发行。 台湾央行上周代财政部标售的273天期国库券决标贴现率为0.481%,略低市场预估的0.49-0.50%;实际发 行300亿台币,投标倍数为2.36倍。 以下为各银行看法: --一公营行库资调人员表示,本次国库券标售天期为91天期,且年后标售也将受惠于通货回笼利多,料较 上周标售的273天期国库券来得低,估该决标贴现率落在0.44-0.47%,不会积极抢标,因2月份仍有182天期国 库券可以标售。 --一大型银行资调人士称,今年以来国库券标售利率已偏低,上次273天期国库券才标在0.481%,预估此 次91天期国库券利率不会走低太多,预估此次决标贴现率在0.47-0.48%,“现在利率已低到不行了,再低下去 有点夸张。” --一外商银行资调人士表示,农历年关前夕,很多银行仍在调整积数令资金供给动能转弱,若年后标售时 点,银行间积数仍尚待调整,有可能这期国库券标售不如预期,料此次91天期国库券决标贴现率0.48-0.50%, 持平或高于上次273天期国库券的0.481%。 --一大型银行资调人员也说,本周市场资金突然变得比较紧,因周四起即春节连续假期,尽管春节后通货 将回笼,但目前无法掌握通货回笼速度如何,目前来看,年后通货回笼速度应不会太慢,但长假后市场报价可 能会稍微紊乱,本次国库券利率不致标太低。 --另一位大型银行交易员提到,1月底通货虽回笼,资金有望转宽松,但除了春节长假后即面临补积数压 力外,即使本期国库券没有得标,2月还有许多投资标的,包括新一期300亿台币的10年期公债109/3期 ,以及 财“109-4期”182天期国库券,金额350亿台币。 以下为2016年以来国库券发行细节: 2020年 标售日期 发行天期 发行金额(亿台币 决标贴现 投标倍数 ) 率 1月13日 273 300 0.481% 2.36 1月7日 182 350 0.481% 2.32 2019年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月27 182 350 0.518% 1.92 日 12月10 364 300 0.570% 2.98 日 4月22日 91 300 0.450% 1.23 4月2日 182 300 0.460% 2.34 3月28 91 300 0.420% 2.08 日 2月26 182 350 0.490% 1.58 日 2月12日 273 300 0.470% 3.04 1月22日 91 350 0.450% 1.86 1月9日 182 300 0.478% 2.48 1月3日 91 240* 0.428% 1.75 2018年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 4月12日 182 250 0.380 3.36 2月9日 91 350 0.355 2.19 2月1日 182 350 0.390 1.77 1月29日 273 350 0.392 2.05 1月19日 364 300 0.404 3.31 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 7月27日 364 250 0.416 3.55 4月26日 182 300 0.330 3.47 4月21日 91 250 0.280 3.42 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23 91 300 0.320 3.52 日 1月12 182 300 0.420 3.80 日 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 注:*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜/罗两莎; 审校 杨淑祯)

重温-台湾货币市场:跨月短率持稳,明日封关资金缺口底定料交投倾向持平续作

(重温) * 跨月短率持稳区间 * 封关日交投倾向持平续作 * 短票及债券RP利率仍持平 记者 詹静宜 路透台北1月21日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二表现平稳。资调人士称,农历年关前资金供应大致充足 ,且央行上日减发定存单155亿台币也缓和春节前资金情势、外商银行也恢复台币资金供给力道,令跨月拆款 及短票利率续徘徊既有区间,明为货币市场农历年封关日料交投转淡,利率也大致持稳原区间。 他们表示,由于农历年封关在即,市场资金缺口大致底定,资金需求将转趋淡静,目前对票券商跨月拆款 利率续持在0.52-0.53%,对银行间跨月交投则在0.46-0.49%。 “昨天有救世主出来做很多跨月拆款,今天外银资金恢复供应好很多了。”一大型票券资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,“今日打电话要钱的人变少,不像昨天电话很多,”目前对票券商跨月拆款 利率仍维持在0.52%不变,明天封关倾向持平续作,“明天要算的更为精准,倾向尽量不动。” 他们指出,美国周一逢马丁路德纪念日休市,使外银上日台币供给力道减少,今日资金情势已转趋缓和, 而周三(22日)货币市场封关日的积数将累算八日,资金落点多避开封关日,料明日交投以到期续作为主,利率 料持平整理可能性较高,留意临时性的资金缺口。 据央行统计,至周二(21日),通货发行余额增至2兆7,720亿台币,较上日增加338亿台币;上个农历年最 高发行额为2兆6,175亿。 另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日) 。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.998 29.960 台湾加权股价指数<.TWII 休市 12,118.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.260% 0.168-0.260% --一周拆款利率区间 --- 0.170-0.500% --两周拆款利率区间 0.210-0.530% 0.220-0.530% --三周拆款利率区间 0.320-0.530% 0.400-0.530% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,由于今日银行间资金情势转松,买票意愿提高,短票利率也大致持平上日 区间整理。 他们并称,近期20天短票交投增温,显示市场强烈预期年后通货回笼将带动利率回落,青睐较短天期跨过 农历春节长假变数,至于明为农历年封关日交投多已避开,降低农历年关变数干扰,估利率水准变化不大。 “今天感觉比昨天好多了。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币。 台湾央行周二发行2,603.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,887.5亿台币,发行余额减283.7亿台 币。周三存单到期4,758.50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周二银行超额备负296亿台币,累积超额准备6,081亿台币,累计前期1%的超额 准备7,723亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,因应农历春节假期调整,证券商今日债券RP暂停交易,在 交易对手减少的情况下,寿险、银行及投信端等资金供给较显偏松,RP利率则维稳上日区间。 他们并称,尽管今日国际板债券交割变数较多,但因交易对象变少,RP市场资金仍显充裕,展望明天为货 币市场封关日,交投料转趋淡静,利率亦料持稳区间。 “少了券商让交易对手变少,资金供给感觉比较多。”一大型票券商交易员说。 今日证券商公债/公司债RP暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债 RP跨月利率主要在0.45-0.49%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)

台湾货币市场:1月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月22日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额4,758.50亿台币。 --105甲2期公债付息4.125亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共9,292亿台币。 1/23 14亿台币 1/24 1,111亿台币 1/27 4亿台币 1/28 5亿台币 1/29 5亿台币 1/30 2,799.50亿台币 1/31 469亿台币 2/03 4,884.50亿台币 --公债还本付息共41.61044亿台币。     1/23 104甲2期公 6.36044亿台币 债    1/23 106甲2期公 1.875亿台币 债    1/28 102甲3期公 10.5亿台币 债    1/28 108甲2期公 3.375亿台币 债    1/28 99甲2期公债 13.50亿台币      1/29 103甲3期公 6亿台币 债       **紧缩因素: --1/31:财政部发行“财109-3期”国库券,数额暂订350亿台币,期限91天期,1/30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --农历年关前资金紧缩变数。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳,明日封关资金缺口底定料交投倾向持平续作

* 跨月短率持稳区间 * 封关日交投倾向持平续作 * 短票及债券RP利率仍持平 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月21日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二表现平稳。资调人士称,农历年关前资金供应大致充足,且央行上日减发定存单155亿台币也缓和春节前资金情势、外商银行也恢复台币资金供给力道,令跨月拆款及短票利率续徘徊既有区间,明为货币市场农历年封关日料交投转淡,利率也大致持稳原区间。 他们表示,由于农历年封关在即,市场资金缺口大致底定,资金需求将转趋淡静,目前对票券商跨月拆款利率续持在0.52-0.53%,对银行间跨月交投则在0.46-0.49%。 “昨天有救世主出来做很多跨月拆款,今天外银资金恢复供应好很多了。”一大型票券资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,“今日打电话要钱的人变少,不像昨天电话很多,”目前对票券商跨月拆款利率仍维持在0.52%不变,明天封关倾向持平续作,“明天要算的更为精准,倾向尽量不动。” 他们指出,美国周一逢马丁路德纪念日休市,使外银上日台币供给力道减少,今日资金情势已转趋缓和,而周三(22日)货币市场封关日的积数将累算八日,资金落点多避开封关日,料明日交投以到期续作为主,利率料持平整理可能性较高,留意临时性的资金缺口。 据央行统计,至周二(21日),通货发行余额增至2兆7,720亿台币,较上日增加338亿台币;上个农历年最高发行额为2兆6,175亿。 另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.998 29.960 台湾加权股价指数<.TWII 休市 12,118.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.260% 0.168-0.260% --一周拆款利率区间 --- 0.170-0.500% --两周拆款利率区间 0.210-0.530% 0.220-0.530% --三周拆款利率区间 0.320-0.530% 0.400-0.530% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,由于今日银行间资金情势转松,买票意愿提高,短票利率也大致持平上日区间整理。 他们并称,近期20天短票交投增温,显示市场强烈预期年后通货回笼将带动利率回落,青睐较短天期跨过农历春节长假变数,至于明为农历年封关日交投多已避开,降低农历年关变数干扰,估利率水准变化不大。 “今天感觉比昨天好多了。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币。 台湾央行周二发行2,603.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,887.5亿台币,发行余额减283.7亿台币。周三存单到期4,758.50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周二银行超额备负296亿台币,累积超额准备6,081亿台币,累计前期1%的超额准备7,723亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,因应农历春节假期调整,证券商今日债券RP暂停交易,在交易对手减少的情况下,寿险、银行及投信端等资金供给较显偏松,RP利率则维稳上日区间。 他们并称,尽管今日国际板债券交割变数较多,但因交易对象变少,RP市场资金仍显充裕,展望明天为货币市场封关日,交投料转趋淡静,利率亦料持稳区间。 “少了券商让交易对手变少,资金供给感觉比较多。”一大型票券商交易员说。 今日证券商公债/公司债RP暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债RP跨月利率主要在0.45-0.49%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)

台湾货币市场:跨月短率持稳,明日封关资金缺口底定料交投倾向持平续作

* 跨月短率持稳区间 * 封关日交投倾向持平续作 * 短票及债券RP利率仍持平 记者 詹静宜 路透台北1月21日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二表现平稳。资调人士称,农历年关前资金供应大致充足 ,且央行上日减发定存单155亿台币也缓和春节前资金情势、外商银行也恢复台币资金供给力道,令跨月拆款 及短票利率续徘徊既有区间,明为货币市场农历年封关日料交投转淡,利率也大致持稳原区间。 他们表示,由于农历年封关在即,市场资金缺口大致底定,资金需求将转趋淡静,目前对票券商跨月拆款 利率续持在0.52-0.53%,对银行间跨月交投则在0.46-0.49%。 “昨天有救世主出来做很多跨月拆款,今天外银资金恢复供应好很多了。”一大型票券资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,“今日打电话要钱的人变少,不像昨天电话很多,”目前对票券商跨月拆款 利率仍维持在0.52%不变,明天封关倾向持平续作,“明天要算的更为精准,倾向尽量不动。” 他们指出,美国周一逢马丁路德纪念日休市,使外银上日台币供给力道减少,今日资金情势已转趋缓和, 而周三(22日)货币市场封关日的积数将累算八日,资金落点多避开封关日,料明日交投以到期续作为主,利率 料持平整理可能性较高,留意临时性的资金缺口。 台湾央行周一发行1,635亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,790亿台币,发行余额减155亿台币。 另据央行统计,至周一(20日),通货发行余额增至2兆7,382亿台币;上个农历年最高发行额为2兆6,175亿。 另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日) 。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间13:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.977 29.960 台湾加权股价指数<.TWII 休市 12,118.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.200% 0.168-0.260% --一周拆款利率区间 -- 0.170-0.500% --两周拆款利率区间 0.250-0.530% 0.220-0.530% --三周拆款利率区间 0.320-0.530% 0.400-0.530% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,由于今日银行间资金情势转松,买票意愿提高,短票利率也大致持平上日 区间整理。 他们并称,近期20天短票交投增温,显示市场强烈预期年后通货回笼将带动利率回落,青睐较短天期跨过 农历春节长假变数,至于明为农历年封关日交投多已避开,降低农历年关变数干扰,估利率水准变化不大。 “今天感觉比昨天好多了。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币。 台湾央行今日定存单到期2,887.50亿台币,发行金额待稍晚公布。周三存单到期4,758.50亿;周四(1/23) 至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额备96亿台币,累积超额准备6,377亿台币,累计前期1%的 超额准备8,019亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,因应农历春节假期调整,证券商今日债券RP暂停交易,在 交易对手减少的情况下,寿险、银行及投信端等资金供给较显偏松,RP利率则维稳上日区间。 他们并称,尽管今日国际板债券交割变数较多,但因交易对象变少,RP市场资金仍显充裕,展望明天为货 币市场封关日,交投料转趋淡静,利率亦料持稳区间。 “少了券商让交易对手变少,资金供给感觉比较多。”一大型票券商交易员说。 今日证券商公债/公司债RP暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债 RP跨月利率主要在0.45-0.49%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯 )

台湾货币市场:1月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月21日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额2,887.5亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --Citigroup Global Markets Holdings发行0.2亿美元债。 --花旗集团发行1.09亿美元债。 --ADCB Finance发行3.2亿美元债。 --Morgan Stanley Finance发行0.95亿美元债。 --MUFG Bank发行2.8亿美元债。 --National Bank of Canada发行0.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共1兆4,050.5亿台币。 1/22 4,758.50亿台币 1/23 14亿台币 1/24 1,111亿台币 1/27 4亿台币 1/28 5亿台币 1/29 5亿台币 1/30 2,799.50亿台币 1/31 469亿台币 2/03 4,884.50亿台币 --公债还本付息共45.73544亿台币。     1/22 105甲2期公 4.125亿台币 债    1/23 104甲2期公 6.36044亿台币 债    1/23 106甲2期公 1.875亿台币 债    1/28 102甲3期公 10.5亿台币 债    1/28 108甲2期公 3.375亿台币 债    1/28 99甲2期公债 13.50亿台币      1/29 103甲3期公 6亿台币 债       **紧缩因素: --1/31:财政部发行“财109-3期”国库券,数额暂订350亿台币,期限91天期,1/30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --农历年关前资金紧缩变数。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

重温-台湾货币市场:跨月短率持平,年关近银行调度转保守及外银今供给减少

(重温) * 跨月短率大致持平 * 年关近银行调度保守 * 短票及债券RP利率持稳 记者 詹静宜 路透台北1月20日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一大致持平。资调人士称,距离货币市场农历年封关日仅 剩零星交易日,银行间调度转趋保守,倾向为春节期间现钞提领需求预作准备,加以美国周一逢马丁路德纪念 日休市,亦使外银今日台币供给力道减少,市场感觉年关资金转趋偏紧,短率虽仍持稳,但原区间低位已不复 见。 他们并称,年关将近,银行间资金略显分配不均,但整体市场资金供给尚称充足,短率仍持在既有区间, 并未出现明显变化,后续紧盯外银资金供给情形、封关日前银行间资金情势及央行冲销态度。 “今天市场钱比较缺,来要钱的电话很多,拆出蛮多的。”一大型商银资金拆出方资调人员说。 他们指出,今天资金情势转紧一些,部分原先资金供给方今日未能如常供应,甚至有些银行连到期续作资 金都无法承作,所幸一大行仍以0.52%利率对票券拆出跨月拆款,对银行跨月拆款则在0.47%;目前票券商跨月 拆款利率多在0.52-0.53%。 据央行统计,至今日为止,通货发行余额增至逾2兆7,382亿台币;较上日增加约231亿台币;而2019年农 历春节通货发行余额最高发行额为2兆6,175亿。 因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)。 金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间18:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.960 29.960 台湾加权股价指数<.TWII 12,118.71 12,090.29 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.260% 0.171-0.280% --一周拆款利率区间 0.170-0.500% 0.180-0.490% --两周拆款利率区间 0.220-0.530% 0.210-0.520% --三周拆款利率区间 0.400-0.530% 0.350-0.530% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,今日银行买票意愿稍有降温,但整体市场资金仍显充足,短票利率仍持稳 区间,此前已避开资金落点农历年封关日前夕,料明后两天缺口变小,短票利率有望持平整理。 他们并称,银行为因应农历春节长假现金需求,封关日前资金调度将转趋保守,交投将以到期续作为主, 后续关注央行冲销态度,预期货币市场封关前短票利率不致于弹升。 “今日银行的钱好像有点缩,只求顺顺的做。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币。 台湾央行周一发行1,635亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,790亿台币,发行余额减155亿台币。周 二存单到期2,887.50亿,周三则为4,758.50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周 四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备133亿台币,累积超额准备6,371亿台币,累计前期1%的超额 准备8,014亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日 ,也有券商交易至20日,封关前夕交投较显活络,以跨月交投为主,利率则多持平上日;明起证券商债券RP暂 停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 他们并称,尽管因应明日国际板债券交割变数较多,部分寿险解钱,但整体市场资金供给充裕,债券RP成 交以到期续作为主,利率平稳在现有区间。展望农历年后通货陆续回笼,利率有望拉回。 “预期农历年后资金就是一个字--多。”一大型证券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称,因应农历春节假期,原则上该公司债券RP仅交易至今日,而目前整体市场资 金充裕,今日微降跨月公债RP利率至0.45-0.47%,跨月公司债RP利率也微降至0.53-0.54%。 今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率多持平上日,成交以跨月天期为主,公债RP跨月利率 主要在0.47-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.57-0.58%。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债RP跨月 利率在0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持平,年关近银行调度转保守及外银今供给减少

* 跨月短率大致持平 * 年关近银行调度保守 * 短票及债券RP利率持稳 (更新图表和拆款及定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月20日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一大致持平。资调人士称,距离货币市场农历年封关日仅 剩零星交易日,银行间调度转趋保守,倾向为春节期间现钞提领需求预作准备,加以美国周一逢马丁路德纪念 日休市,亦使外银今日台币供给力道减少,市场感觉年关资金转趋偏紧,短率虽仍持稳,但原区间低位已不复 见。 他们并称,年关将近,银行间资金略显分配不均,但整体市场资金供给尚称充足,短率仍持在既有区间, 并未出现明显变化,后续紧盯外银资金供给情形、封关日前银行间资金情势及央行冲销态度。 “今天市场钱比较缺,来要钱的电话很多,拆出蛮多的。”一大型商银资金拆出方资调人员说。 他们指出,今天资金情势转紧一些,部分原先资金供给方今日未能如常供应,甚至有些银行连到期续作资 金都无法承作,所幸一大行仍以0.52%利率对票券拆出跨月拆款,对银行跨月拆款则在0.47%;目前票券商跨月 拆款利率多在0.52-0.53%。 据央行统计,至今日为止,通货发行余额增至逾2兆7,382亿台币;较上日增加约231亿台币;而2019年农 历春节通货发行余额最高发行额为2兆6,175亿。 因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)。 金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间18:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.960 29.960 台湾加权股价指数<.TWII 12,118.71 12,090.29 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.260% 0.171-0.280% --一周拆款利率区间 0.170-0.500% 0.180-0.490% --两周拆款利率区间 0.220-0.530% 0.210-0.520% --三周拆款利率区间 0.400-0.530% 0.350-0.530% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,今日银行买票意愿稍有降温,但整体市场资金仍显充足,短票利率仍持稳 区间,此前已避开资金落点农历年封关日前夕,料明后两天缺口变小,短票利率有望持平整理。 他们并称,银行为因应农历春节长假现金需求,封关日前资金调度将转趋保守,交投将以到期续作为主, 后续关注央行冲销态度,预期货币市场封关前短票利率不致于弹升。 “今日银行的钱好像有点缩,只求顺顺的做。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币。 台湾央行周一发行1,635亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,790亿台币,发行余额减155亿台币。周 二存单到期2,887.50亿,周三则为4,758.50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周 四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备133亿台币,累积超额准备6,371亿台币,累计前期1%的超额 准备8,014亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日 ,也有券商交易至20日,封关前夕交投较显活络,以跨月交投为主,利率则多持平上日;明起证券商债券RP暂 停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 他们并称,尽管因应明日国际板债券交割变数较多,部分寿险解钱,但整体市场资金供给充裕,债券RP成 交以到期续作为主,利率平稳在现有区间。展望农历年后通货陆续回笼,利率有望拉回。 “预期农历年后资金就是一个字--多。”一大型证券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称,因应农历春节假期,原则上该公司债券RP仅交易至今日,而目前整体市场资 金充裕,今日微降跨月公债RP利率至0.45-0.47%,跨月公司债RP利率也微降至0.53-0.54%。 今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率多持平上日,成交以跨月天期为主,公债RP跨月利率 主要在0.47-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.57-0.58%。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债RP跨月 利率在0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:跨月短率持平,年关近银行调度转保守及外银今供给减少

* 跨月短率大致持平 * 年关近银行调度保守 * 短票及债券RP利率持稳 记者 詹静宜 路透台北1月20日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一大致持平。资调人士称,距离货币市场农历年封关日仅 剩零星交易日,银行间调度转趋保守,倾向为春节期间现钞提领需求预作准备,加以美国周一逢马丁路德纪念 日休市,亦使外银今日台币供给力道减少,市场感觉年关资金转趋偏紧,短率虽仍持稳,但原区间低位已不复 见。 他们并称,年关将近,银行间资金略显分配不均,但整体市场资金供给尚称充足,短率仍持在既有区间, 并未出现明显变化,后续紧盯外银资金供给情形、封关日前银行间资金情势及央行冲销态度。 “今天市场钱比较缺,来要钱的电话很多,拆出蛮多的。”一大型商银资金拆出方资调人员说。 他们指出,今天资金情势转紧一些,部分原先资金供给方今日未能如常供应,甚至有些银行连到期续作资 金都无法承作,所幸一大行仍以0.52%利率对票券拆出跨月拆款,对银行跨月拆款则在0.47%;目前票券商跨月 拆款利率多在0.52-0.53%。 据央行统计,至上周五,通货发行余额增至2兆7,151亿台币;上个农历年最高发行额为2兆6,175亿。 因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)。 金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间14:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.937 29.960 台湾加权股价指数<.TWII 12,118.71 12,090.29 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.260% 0.171-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.500% 0.180-0.490% --两周拆款利率区间 0.250-0.530% 0.210-0.520% --三周拆款利率区间 0.400-0.530% 0.350-0.530% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,今日银行买票意愿稍有降温,但整体市场资金仍显充足,短票利率仍持稳 区间,此前已避开资金落点农历年封关日前夕,料明后两天缺口变小,短票利率有望持平整理。 他们并称,银行为因应农历春节长假现金需求,封关日前资金调度将转趋保守,交投将以到期续作为主, 后续关注央行冲销态度,预期货币市场封关前短票利率不致于弹升。 “今日银行的钱好像有点缩,只求顺顺的做。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币。 台湾央行今日定存单到期1,790亿台币,发行金额待稍晚公布。周二存单到期2,887.50亿,周三则为4,758 .50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备负551亿台币,累积至周日超额准备6,238亿台币, 累计前期1%的超额准备7,881亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日 ,也有券商交易至20日,封关前夕交投较显活络,以跨月交投为主,利率则多持平上日;明起证券商债券RP暂 停交易至下周三(29日),30日恢复交易。 他们并称,尽管因应明日国际板债券交割变数较多,部分寿险解钱,但整体市场资金供给充裕,债券RP成 交以到期续作为主,利率平稳在现有区间。展望农历年后通货陆续回笼,利率有望拉回。 “预期农历年后资金就是一个字--多。”一大型证券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称,因应农历春节假期,原则上该公司债券RP仅交易至今日,而目前整体市场资 金充裕,今日微降跨月公债RP利率至0.45-0.47%,跨月公司债RP利率也微降至0.53-0.54%。 今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率多持平上日,成交以跨月天期为主,公债RP跨月利率 主要在0.47-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.57-0.58%。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债RP跨月 利率在0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完) (审校 杨淑祯)

重温-台湾货币市场:跨月短率维稳,年关资金情势偏松料下周封关利率平稳

(重温) * 跨月短率维稳 * 年关资金情势仍显宽松 * 短票及债券RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北1月17日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五仍旧持稳。资调人士称,由于银行间积极去化帐上积数 ,以及民众兑换新钞、台积电现金股利汇出等因素,周四单日超额准备转为负数;但目前年关资金情势仍显宽 松,票券商跨月拆款短率仍在0.51-0.53%。 他们并称,为因应农历年后通货回笼,本周银行间多积极消化帐上积数,而今日资金需求略显升温,也带 动少数拆款交投利率靠向区间高位,惟主要交投多仍持平既有利率水准。 “现在多消化一些积数,等年后通货回笼。”一大型商银资调人员说。 他们认为,今日交割变数较多,包括国库借款200亿台币及20年新债300亿台币,并无碍市场资金调度,跨 月短率仍旧维持原有水准,展望下周因应农历春节假期只有三个交易日也有逾9,400亿台币存单到期,令年关 前资金较显宽松,料下周一股债封关后调度需求将渐趋淡静,跨月短率料徘徊现有区间。 因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期将在下周一(20日)起封关,汇市及货币市场则交易下周三(22 日)。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间17:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.960 29.955 台湾加权股价指数<.TWII 12,090.29 12,066.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.280% 0.172-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.490% 0.180-0.480% --两周拆款利率区间 0.210-0.520% 0.230-0.520% --三周拆款利率区间 0.350-0.530% 0.320-0.525% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,周五发票量增温,部分银行对利率较为坚持,令少数交投靠向区间高位, 而多数交投利率仍持平整理。 他们并称,下周只有三个交易日,预期交投逐渐转淡,尤其市场多倾向避开年关前最后交易日,预计短票 利率持平可能性较高,但对年关资金调度仍不可掉以轻心。 “感觉钱没之前松,不像以前钱放口袋里,随时要都有。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.41-0.53%,成交金额160.15亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额93.18亿台币。 台湾央行周五发行2,428亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,374亿台币,发行余额增54亿台币。 下周到期央行定存单金额共9,436亿台币,分别为周一1,790亿、周二2,887.50亿、周三4,758.50亿;周四 (1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备负484亿台币,至周日累积超额准备6,439亿台币,累计前期 1%的超额准备8,082亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周五交割300亿台币20年新券,仍有寿险及投信端解钱, 但银行端资金供给仍显充足,令利率续持于区间窄幅波动。 他们并称,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日,也有券商交易至20日,带动近日交 投较显活络,而随着农历年关脚步逼近,市场对利率水准较显坚持,致利率续在现有高档盘旋。 “今天算我们RP年前最后交易日,很忙,交易很多。”一证券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称,尽管今日投信及寿险多缺不一,但市场资金仍显充足,致利率持平原区间, 预期下周券商RP需求减少,而银行端资金供给仍在,料RP利率有望下调。 今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨月利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.4 4-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持平上日,目前成交以跨月交投为主,公债RP 跨月利率在0.46-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完 ) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:1月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月20日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额1,790亿台币。 --89甲7期公债到期还本付息及101甲2期公债付息共计544.25亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共1兆6,383亿台币。 1/21 2,887.5亿台币 1/22 4,758.50亿台币 1/23 14亿台币 *1/24 1,111亿台币 1/27 4亿台币 1/28 5亿台币 1/29 5亿台币 1/30 2,799.50亿台币 1/31 469亿台币 2/03 4,884.50亿台币 --公债还本付息共45.73544亿台币。     1/22 105甲2期公 4.125亿台币 债    1/23 104甲2期公 6.36044亿台币 债    1/23 106甲2期公 1.875亿台币 债    1/28 102甲3期公 10.5亿台币 债    1/28 108甲2期公 3.375亿台币 债    1/28 99甲2期公债 13.50亿台币      1/29 103甲3期公 6亿台币 债       **紧缩因素: --1/21:Citigroup Global Markets Holdings发行0.2亿美元债。 --1/21:花旗集团C.N发行1.09亿美元债。 *--1/21:ADCB Finance发行3.2亿美元债。 *--1/21:Morgan Stanley Finance发行0.95亿美元债 --1/31:财政部发行“财109-3期”国库券,数额暂订350亿台币,期限91天期,1/30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --农历年关前资金紧缩变数。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率维稳,年关资金情势偏松料下周封关利率平稳

* 跨月短率维稳 * 年关资金情势仍显宽松 * 短票及债券RP利率持平 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月17日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五仍旧持稳。资调人士称,由于银行间积极去化帐上积数 ,以及民众兑换新钞、台积电现金股利汇出等因素,周四单日超额准备转为负数;但目前年关资金情势仍显宽 松,票券商跨月拆款短率仍在0.51-0.53%。 他们并称,为因应农历年后通货回笼,本周银行间多积极消化帐上积数,而今日资金需求略显升温,也带 动少数拆款交投利率靠向区间高位,惟主要交投多仍持平既有利率水准。 “现在多消化一些积数,等年后通货回笼。”一大型商银资调人员说。 他们认为,今日交割变数较多,包括国库借款200亿台币及20年新债300亿台币,并无碍市场资金调度,跨 月短率仍旧维持原有水准,展望下周因应农历春节假期只有三个交易日也有逾9,400亿台币存单到期,令年关 前资金较显宽松,料下周一股债封关后调度需求将渐趋淡静,跨月短率料徘徊现有区间。 因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期将在下周一(20日)起封关,汇市及货币市场则交易下周三(22 日)。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间17:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.960 29.955 台湾加权股价指数<.TWII 12,090.29 12,066.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.280% 0.172-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.490% 0.180-0.480% --两周拆款利率区间 0.210-0.520% 0.230-0.520% --三周拆款利率区间 0.350-0.530% 0.320-0.525% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,周五发票量增温,部分银行对利率较为坚持,令少数交投靠向区间高位, 而多数交投利率仍持平整理。 他们并称,下周只有三个交易日,预期交投逐渐转淡,尤其市场多倾向避开年关前最后交易日,预计短票 利率持平可能性较高,但对年关资金调度仍不可掉以轻心。 “感觉钱没之前松,不像以前钱放口袋里,随时要都有。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.41-0.53%,成交金额160.15亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额93.18亿台币。 台湾央行周五发行2,428亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,374亿台币,发行余额增54亿台币。 下周到期央行定存单金额共9,436亿台币,分别为周一1,790亿、周二2,887.50亿、周三4,758.50亿;周四 (1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备负484亿台币,至周日累积超额准备6,439亿台币,累计前期 1%的超额准备8,082亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周五交割300亿台币20年新券,仍有寿险及投信端解钱, 但银行端资金供给仍显充足,令利率续持于区间窄幅波动。 他们并称,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日,也有券商交易至20日,带动近日交 投较显活络,而随着农历年关脚步逼近,市场对利率水准较显坚持,致利率续在现有高档盘旋。 “今天算我们RP年前最后交易日,很忙,交易很多。”一证券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称,尽管今日投信及寿险多缺不一,但市场资金仍显充足,致利率持平原区间, 预期下周券商RP需求减少,而银行端资金供给仍在,料RP利率有望下调。 今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨月利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.4 4-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持平上日,目前成交以跨月交投为主,公债RP 跨月利率在0.46-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完 ) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:跨月短率维稳,年关资金情势偏松料下周封关利率平稳

* 跨月短率维稳 * 年关资金情势仍显宽松 * 短票及债券RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北1月17日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五仍旧持稳。资调人士称,由于银行间积极去化帐上积数 ,以及民众兑换新钞、台积电现金股利汇出等因素,周四单日超额准备转为负数;但目前年关资金情势仍显宽 松,票券商跨月拆款短率仍在0.51-0.53%。 他们并称,为因应农历年后通货回笼,本周银行间多积极消化帐上积数,而今日资金需求略显升温,也带 动少数拆款交投利率靠向区间高位,惟主要交投多仍持平既有利率水准。 “现在多消化一些积数,等年后通货回笼。”一大型商银资调人员说。 他们认为,今日交割变数较多,包括国库借款200亿台币及20年新债300亿台币,并无碍市场资金调度,跨 月短率仍旧维持原有水准,展望下周因应农历春节假期只有三个交易日也有逾9,400亿台币存单到期,令年关 前资金较显宽松,料下周一股债封关后调度需求将渐趋淡静,跨月短率料徘徊现有区间。 因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期将在下周一(20日)起封关,汇市及货币市场则交易下周三(22 日)。金融市场将在1月30日恢复交易。 本地时间15:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.926 29.955 台湾加权股价指数<.TWII 12,090.29 12,066.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.280% 0.172-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.490% 0.180-0.480% --两周拆款利率区间 0.320-0.520% 0.230-0.520% --三周拆款利率区间 0.350-0.530% 0.320-0.525% **短票利率持稳** 短票方面,票券商交易员表示,周五发票量增温,部分银行对利率较为坚持,令少数交投靠向区间高位, 而多数交投利率仍持平整理。 他们并称,下周只有三个交易日,预期交投逐渐转淡,尤其市场多倾向避开年关前最后交易日,预计短票 利率持平可能性较高,但对年关资金调度仍不可掉以轻心。 “感觉钱没之前松,不像以前钱放口袋里,随时要都有。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.41-0.53%,成交金额160.15亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币;前日自保60天短 票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额93.18亿台币。 台湾央行今日定存单到期2,374亿台币,发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负40亿台币,累积超额准备7,891亿台币,累计前期1 %的超额准备9,534亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周五交割300亿台币20年新券,仍有寿险及投信端解钱, 但银行端资金供给仍显充足,令利率续持于区间窄幅波动。 他们并称,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日,也有券商交易至20日,带动近日交 投较显活络,而随着农历年关脚步逼近,市场对利率水准较显坚持,致利率续在现有高档盘旋。 “今天算我们RP年前最后交易日,很忙,交易很多。”一证券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称,尽管今日投信及寿险多缺不一,但市场资金仍显充足,致利率持平原区间, 预期下周券商RP需求减少,而银行端资金供给仍在,料RP利率有望下调。 今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨月利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.4 4-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持平上日,目前成交以跨月交投为主,公债RP 跨月利率在0.46-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完 ) (审校 杨淑祯 )